Forum - błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Usterki, błędy→błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-02-26 23:02
2398 dni temu

rurownik

64 wpisy

proszę o sprawdzenie poprawności obliczania stopy zwrotu dla grupy portfeli (portfel MA)
dla mojego portfela grupowego podawana jest stopa od początku roku +0,96%

suma zysków portfeli składowych od początku roku 124,67
wartość portfeli na poczatku roku 21877,26
stopa zwrotu 0,57%

niepoprawne są także stopy zwrotu poszczególnych portfeli ustawionych jako benchmarki dla grupy
w zestawieniu Stopa zwrotu w okresach (okres roczny)

pozdrawiam

2018-02-27 08:45
2398 dni temu

myfund.pl

8994 wpisy

Cześć,

Nie widzę portfela o nazwie Ma...

Stopa zwrotu nie jest liczona poprzez podzielenie zysku przez wartość obecną (jak już to przez wartość początkową) . Formuła obliczania stopy zwrotu uwzględnia przepywy w czasie. Więcej o metodach liczenia stopy zwrotu znajdziesz w pomocy i na forum (szukaj po TWR i MWR).

Prawdopodobnie dotyczy to również Stopy zwrotu w okresach.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 11:03
2398 dni temu

rurownik

64 wpisy

Witam,

Dziękują z szybką odpowiedź.

Sprostowanie do postu w którym zgłaszałem błąd:

Grupa portfeli nazywa się "Moje" a nie jak napisałem powyżej MA (przepraszam za pomyłką)

Przedstawię problem inaczej. Poniżej dane z wczoraj wieczorem.
grupa Moje składa się z z portfeli:

Akcje RdD -0,27%
Funduszę RdD +0,93%
Lokaty RdD +0,36%
Waluty RdD 0,00%
IKE RdD -2,60%

grupa "Moje" RdD + 0,96%

wynik grupy Moje jest wyższy od każdej części składowej.
przecież to niemożliwe.
portfel fundusze który stanowi około 60 % grupy też ma niższą stopę zwrotu.

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-27 18:21
2397 dni temu

myfund.pl

8994 wpisy

Wartości, które podałeś są z aplikacji mobilnej - tak się domyślam.

Stopa zwrotu w okresie RdD była liczona jakoś średnia stopa zwrotu z portfeli należących do grupy w dniu dzisiejszym do średniej stopy zwrotu z portfeli należących do grupy w pierwszym dniu roku.

Taki sposób liczenia dawał jednak złe wyniki, gdy znacząco zmieniła się wartość portfela po pierwszego dnia roku do dzisiaj.

Zmieniłem sposób liczenia w ten sposób, że RdD jest średnią ze stóp zwrotu dla poszczególnych portfeli w okresie RdD.

*średnia jest średnią ważoną wartością portfela.

Daj znacz czy o to chodziło i czy teraz jest dobrze.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 22:26
2397 dni temu

rurownik

64 wpisy

dziękuję za odpowiedź

Sprawdziłem, potwierdzam poprawność wyliczeń stopy zwrotu dla portfela grupowego i portfeli skladowych widzianych z poziomu aplikacji mobilnej.

proszę jeszcze o zweryfikowanie raportów dostępnych w serwisie www:

poniżej dane bieżące

aplikacja mobilna stopa zwrotu od początku roku

akcje -0,02%
fundusze +0,99%
lokaty +0,37%
IKE -2,99%
Moje (grupa) +0,66

(moje) raport "stopa zwrotu w czasie i benchmark"
Akcje -0,02%
fundusze +0,99
lokaty +0,37%
Moje (grupa) +1,09% !

(moje) raport "Portfel - stopa zwrotu w okresach"
Moje (grupa) +1,09% !
Akcje -0,28% !
fundusze +0,93 !
lokaty +0,37%

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-28 19:35
2396 dni temu

myfund.pl

8994 wpisy

Cześć,

W raporcie Stopa zwrotu w okresach stopa zwrotu dla portfeli w benchmarkach była stopą do dnia wczorajszego czyli nie uwzględniała zmian portfeli benchmarkowych z dnia bieżącego.

Zmieniłem to więc już stopy zwrotu portfeli powinny się zgadzać.

Zmiana dla grupy portfeli – tu mam problem…
Zobacz załączony plik.
Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona tak jak w załączniku (wynik w L4).
Zwróć uwagę, że portfel A miał stopę zwrotu 1% a portfel B 0% a mimo to z takich wyliczeń jak są obecnie stopa zwrotu dla portfela grupowego to ponad 10%.

Myślę jak rozwiązać ten problem.

Damian

Załącznik:

2018-02-28 21:22
2396 dni temu

rurownik

64 wpisy

witam,

w załączeniu przesyłam plik z moją wersją wyliczenia stopy zwrotu portfela grupowego ze składową A 1% i B 0%

pozdrawiam

Sylwester

Załącznik:

2018-02-28 22:38
2396 dni temu

myfund.pl

8994 wpisy

Cześć,

Tak nie można... Gdybyś sprzedał np. połowę walorów z portfela w międzyczasie to wyszło by, że masz stratę około 50%.

Damian

2022-01-01 09:06
994 dni temu

szwagrowy

11 wpisów

Hej,

Nadszedł czas podsumowań i chciałbym odświeżyć temat stopy zwrotu dla portfeli grupowych.

Posiadam trzy główne portfele. Od 2018 akcje PL, 2020 ETFy zagraniczne i IKE założone w 2021 Każdy z portfeli na dzień dzisiejszy na pozytywnej stopie zwrotu liczonej osobno dla każdego portfela według TWR.

Moje pytanie brzmi: dlaczego dla grupy portfeli składających się z ww. stopa zwrotu jest na minusie pomimo pozytywnego zysku netto?

2022-01-01 17:39
993 dni temu

myfund.pl

8994 wpisy

Cześć,

To możliwe.
Taka sytuacja pojawia się wówczas gdy znacząco zmienia się wkład własny w czasie, a różnych okresach są wzrosty i spadki.

Prosty przykład:
- inwestujesz 1000 PLN i tracisz 50% (czyli 500 PLN)
- później inwestujesz kolejne 4500 i od tego momentu zyskujesz 20% (czyli 1000PLN).

W takiej sytuacji portfel pokaże -30%, ale zysk +500 PLN

Dla portfela grupowego jest to trochę bardziej skomplikowane, ale sam "mechanizm" jest taki sam.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Brak ETF-a CBU5.DE (2024-09-21 00:31:35) Nie jestem w stanie zalogować kupna ETF-a o tickerze CBU5.DE Bezowocnie próbowałem użyć także tic... Brak ETF-a CBU5.DE (2024-09-21 00:31:05) Nie jestem w stanie zalogować kupna ETF-a o tickerze CBU5.DE Bezowocnie próbowałem użyć także tic... Brak możliwośći przelewu w ramach portfela. (2024-09-20 14:32:00) Działa, dzięki :)... Brak możliwośći przelewu w ramach portfela. (2024-09-20 13:09:01) Cześć, Jakiś czas temu zmieniałem algorytm wyliczania odsetek przy automatycznym zamykaniu lokaty... Brak możliwośći przelewu w ramach portfela. (2024-09-20 12:12:20) Cześć, chciałem zrobić przelew wewnątrz portfela między dwoma rachunkami, ale wyskakuje mi błąd (zał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-09-20 12:08:03) Witaj, Powinno zaciągać, ale trzeba to zrobić dla każdego konta (import przepływów z tego samego ... Allegro (ALE) pokazało lepsze wyniki, ale cena akcji spadła (2024-09-20 12:06:02) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Allegro (ALE) pokazało lepsze wyniki, ale cena... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-09-20 11:42:18) Na interactive brokers zrobiłem przewalutowanie z USD na PLN i doładowanie PLN i nie chce mi tego au... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 11:11:12) Przyjrzę się temu. Na tą chwilę nie widzę błędu w obliczeniach. Jedyne co mi przychodzi do głowy to... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 10:22:59) Całkowita Stopa zwrotu - teraz jest 2,4%, rano było 0,6%, gdzie dzienan jest na minus... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 09:19:23) O której wartości piszesz? O zmianie dziennej? Czy o zmianie w kolumnie "Stopa zwrotu [%]"... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 08:54:26) @myfund, Czy te wyliczenia ciagle ewoluują? Bo mam wrażenie ze wczoraj portfel "NoBonds" p... Zysk bieżący i całkowity (2024-09-20 07:18:21) Nie zapomniałem. Mam to zapisane w rzeczach do poprawy. Damian... Zysk bieżący i całkowity (2024-09-19 23:06:22) chyba zapomniales... Prognozy dywidend na minusie (2024-09-19 15:32:52) Witaj, Wkradł się drobny błąd - dodawałem uwzględnianie podatku. Poprawiłem. Dziękuję za zg... Prognozy dywidend na minusie (2024-09-19 14:55:26) Korzystam z narzędzia Kalendarium dywidend - widok roczny, w menu Narzędzia portfela -> Dywidendy ro... Inflacja m/m (Polska) sierpień (2024-09-19 13:25:18) Cześć, Dzięki za info - rzeczywiście nie zaczytało się. Już poprawiłem ten błąd. Pozdrawiam, ... Inflacja m/m (Polska) sierpień (2024-09-19 13:19:45) Cześć, jeśli dane o inflacji są zaciągane z jakiejś strony, np. stat.gov.pl to nie zadziałało dla... Wartość wykupu PPK (2024-09-19 09:58:56) Cześć, Miałem jedno podejście (żeby zrobić to jako uwzględnienie prowizji), ale okazało się to do... Nadpłata kredytu hipotecznego (2024-09-19 09:44:55) Cześć, Ad1. Możesz dodać spłatę zobowiązania z <b>menu->Operacje->Zobowiązania (kredy... Wartość wykupu PPK (2024-09-19 09:29:51) Hej, minęło trochę czasu, udało Ci się może wprowadzić taką funkcjonalność?... Nadpłata kredytu hipotecznego (2024-09-19 09:21:54) Hej, mam pytanie o portfel w którym śledzę spłatę kredytu hipotecznego (mieszkania na własny użyt... VOTUM (VOT) - wypłata dywidendy (2024-09-18 22:51:50) Wszystko jest w "Kalendarium" - <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Kalen... VOTUM (VOT) - wypłata dywidendy (2024-09-18 22:20:50) tak ale tylko jedna część a gdzie informacja drugiej części?... Inter Cars – zauważalna poprawa w 2Q24, co dalej? (2024-09-18 20:42:09) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Inter Cars – zauważalna poprawa w 2Q24, co dale...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 11:11:12) Przyjrzę się temu. Na tą chwilę nie widzę błędu w obliczeniach. Jedyne co mi przychodzi do głowy to... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 10:22:59) Całkowita Stopa zwrotu - teraz jest 2,4%, rano było 0,6%, gdzie dzienan jest na minus... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 09:19:23) O której wartości piszesz? O zmianie dziennej? Czy o zmianie w kolumnie "Stopa zwrotu [%]"... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-20 08:54:26) @myfund, Czy te wyliczenia ciagle ewoluują? Bo mam wrażenie ze wczoraj portfel "NoBonds" p... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-09-18 10:32:32) Nie bardzo. Tzn. zrobić da się wszystko, ale ta akurat rzecz wymagała by bardzo znaczącej zmiany w a...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.