Forum - błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Usterki, błędy→błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-02-26 23:02
2274 dni temu

rurownik

64 wpisy

proszę o sprawdzenie poprawności obliczania stopy zwrotu dla grupy portfeli (portfel MA)
dla mojego portfela grupowego podawana jest stopa od początku roku +0,96%

suma zysków portfeli składowych od początku roku 124,67
wartość portfeli na poczatku roku 21877,26
stopa zwrotu 0,57%

niepoprawne są także stopy zwrotu poszczególnych portfeli ustawionych jako benchmarki dla grupy
w zestawieniu Stopa zwrotu w okresach (okres roczny)

pozdrawiam

2018-02-27 08:45
2273 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

Nie widzę portfela o nazwie Ma...

Stopa zwrotu nie jest liczona poprzez podzielenie zysku przez wartość obecną (jak już to przez wartość początkową) . Formuła obliczania stopy zwrotu uwzględnia przepywy w czasie. Więcej o metodach liczenia stopy zwrotu znajdziesz w pomocy i na forum (szukaj po TWR i MWR).

Prawdopodobnie dotyczy to również Stopy zwrotu w okresach.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 11:03
2273 dni temu

rurownik

64 wpisy

Witam,

Dziękują z szybką odpowiedź.

Sprostowanie do postu w którym zgłaszałem błąd:

Grupa portfeli nazywa się "Moje" a nie jak napisałem powyżej MA (przepraszam za pomyłką)

Przedstawię problem inaczej. Poniżej dane z wczoraj wieczorem.
grupa Moje składa się z z portfeli:

Akcje RdD -0,27%
Funduszę RdD +0,93%
Lokaty RdD +0,36%
Waluty RdD 0,00%
IKE RdD -2,60%

grupa "Moje" RdD + 0,96%

wynik grupy Moje jest wyższy od każdej części składowej.
przecież to niemożliwe.
portfel fundusze który stanowi około 60 % grupy też ma niższą stopę zwrotu.

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-27 18:21
2273 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Wartości, które podałeś są z aplikacji mobilnej - tak się domyślam.

Stopa zwrotu w okresie RdD była liczona jakoś średnia stopa zwrotu z portfeli należących do grupy w dniu dzisiejszym do średniej stopy zwrotu z portfeli należących do grupy w pierwszym dniu roku.

Taki sposób liczenia dawał jednak złe wyniki, gdy znacząco zmieniła się wartość portfela po pierwszego dnia roku do dzisiaj.

Zmieniłem sposób liczenia w ten sposób, że RdD jest średnią ze stóp zwrotu dla poszczególnych portfeli w okresie RdD.

*średnia jest średnią ważoną wartością portfela.

Daj znacz czy o to chodziło i czy teraz jest dobrze.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 22:26
2273 dni temu

rurownik

64 wpisy

dziękuję za odpowiedź

Sprawdziłem, potwierdzam poprawność wyliczeń stopy zwrotu dla portfela grupowego i portfeli skladowych widzianych z poziomu aplikacji mobilnej.

proszę jeszcze o zweryfikowanie raportów dostępnych w serwisie www:

poniżej dane bieżące

aplikacja mobilna stopa zwrotu od początku roku

akcje -0,02%
fundusze +0,99%
lokaty +0,37%
IKE -2,99%
Moje (grupa) +0,66

(moje) raport "stopa zwrotu w czasie i benchmark"
Akcje -0,02%
fundusze +0,99
lokaty +0,37%
Moje (grupa) +1,09% !

(moje) raport "Portfel - stopa zwrotu w okresach"
Moje (grupa) +1,09% !
Akcje -0,28% !
fundusze +0,93 !
lokaty +0,37%

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-28 19:35
2272 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

W raporcie Stopa zwrotu w okresach stopa zwrotu dla portfeli w benchmarkach była stopą do dnia wczorajszego czyli nie uwzględniała zmian portfeli benchmarkowych z dnia bieżącego.

Zmieniłem to więc już stopy zwrotu portfeli powinny się zgadzać.

Zmiana dla grupy portfeli – tu mam problem…
Zobacz załączony plik.
Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona tak jak w załączniku (wynik w L4).
Zwróć uwagę, że portfel A miał stopę zwrotu 1% a portfel B 0% a mimo to z takich wyliczeń jak są obecnie stopa zwrotu dla portfela grupowego to ponad 10%.

Myślę jak rozwiązać ten problem.

Damian

Załącznik:

2018-02-28 21:22
2272 dni temu

rurownik

64 wpisy

witam,

w załączeniu przesyłam plik z moją wersją wyliczenia stopy zwrotu portfela grupowego ze składową A 1% i B 0%

pozdrawiam

Sylwester

Załącznik:

2018-02-28 22:38
2272 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

Tak nie można... Gdybyś sprzedał np. połowę walorów z portfela w międzyczasie to wyszło by, że masz stratę około 50%.

Damian

2022-01-01 09:06
869 dni temu

szwagrowy

11 wpisów

Hej,

Nadszedł czas podsumowań i chciałbym odświeżyć temat stopy zwrotu dla portfeli grupowych.

Posiadam trzy główne portfele. Od 2018 akcje PL, 2020 ETFy zagraniczne i IKE założone w 2021 Każdy z portfeli na dzień dzisiejszy na pozytywnej stopie zwrotu liczonej osobno dla każdego portfela według TWR.

Moje pytanie brzmi: dlaczego dla grupy portfeli składających się z ww. stopa zwrotu jest na minusie pomimo pozytywnego zysku netto?

2022-01-01 17:39
869 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

To możliwe.
Taka sytuacja pojawia się wówczas gdy znacząco zmienia się wkład własny w czasie, a różnych okresach są wzrosty i spadki.

Prosty przykład:
- inwestujesz 1000 PLN i tracisz 50% (czyli 500 PLN)
- później inwestujesz kolejne 4500 i od tego momentu zyskujesz 20% (czyli 1000PLN).

W takiej sytuacji portfel pokaże -30%, ale zysk +500 PLN

Dla portfela grupowego jest to trochę bardziej skomplikowane, ale sam "mechanizm" jest taki sam.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 10:56:07) Cześć, Działa, dziękuję. Ela... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 09:04:42) Cześć, umożliwiłem dodanie pożyczki z oprocentowaniem 0%. Daj znać czy zadziała prawidłowo. ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.