Forum - błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Usterki, błędy→błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-02-26 23:02
2262 dni temu

rurownik

64 wpisy

proszę o sprawdzenie poprawności obliczania stopy zwrotu dla grupy portfeli (portfel MA)
dla mojego portfela grupowego podawana jest stopa od początku roku +0,96%

suma zysków portfeli składowych od początku roku 124,67
wartość portfeli na poczatku roku 21877,26
stopa zwrotu 0,57%

niepoprawne są także stopy zwrotu poszczególnych portfeli ustawionych jako benchmarki dla grupy
w zestawieniu Stopa zwrotu w okresach (okres roczny)

pozdrawiam

2018-02-27 08:45
2261 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Nie widzę portfela o nazwie Ma...

Stopa zwrotu nie jest liczona poprzez podzielenie zysku przez wartość obecną (jak już to przez wartość początkową) . Formuła obliczania stopy zwrotu uwzględnia przepywy w czasie. Więcej o metodach liczenia stopy zwrotu znajdziesz w pomocy i na forum (szukaj po TWR i MWR).

Prawdopodobnie dotyczy to również Stopy zwrotu w okresach.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 11:03
2261 dni temu

rurownik

64 wpisy

Witam,

Dziękują z szybką odpowiedź.

Sprostowanie do postu w którym zgłaszałem błąd:

Grupa portfeli nazywa się "Moje" a nie jak napisałem powyżej MA (przepraszam za pomyłką)

Przedstawię problem inaczej. Poniżej dane z wczoraj wieczorem.
grupa Moje składa się z z portfeli:

Akcje RdD -0,27%
Funduszę RdD +0,93%
Lokaty RdD +0,36%
Waluty RdD 0,00%
IKE RdD -2,60%

grupa "Moje" RdD + 0,96%

wynik grupy Moje jest wyższy od każdej części składowej.
przecież to niemożliwe.
portfel fundusze który stanowi około 60 % grupy też ma niższą stopę zwrotu.

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-27 18:21
2261 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Wartości, które podałeś są z aplikacji mobilnej - tak się domyślam.

Stopa zwrotu w okresie RdD była liczona jakoś średnia stopa zwrotu z portfeli należących do grupy w dniu dzisiejszym do średniej stopy zwrotu z portfeli należących do grupy w pierwszym dniu roku.

Taki sposób liczenia dawał jednak złe wyniki, gdy znacząco zmieniła się wartość portfela po pierwszego dnia roku do dzisiaj.

Zmieniłem sposób liczenia w ten sposób, że RdD jest średnią ze stóp zwrotu dla poszczególnych portfeli w okresie RdD.

*średnia jest średnią ważoną wartością portfela.

Daj znacz czy o to chodziło i czy teraz jest dobrze.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 22:26
2261 dni temu

rurownik

64 wpisy

dziękuję za odpowiedź

Sprawdziłem, potwierdzam poprawność wyliczeń stopy zwrotu dla portfela grupowego i portfeli skladowych widzianych z poziomu aplikacji mobilnej.

proszę jeszcze o zweryfikowanie raportów dostępnych w serwisie www:

poniżej dane bieżące

aplikacja mobilna stopa zwrotu od początku roku

akcje -0,02%
fundusze +0,99%
lokaty +0,37%
IKE -2,99%
Moje (grupa) +0,66

(moje) raport "stopa zwrotu w czasie i benchmark"
Akcje -0,02%
fundusze +0,99
lokaty +0,37%
Moje (grupa) +1,09% !

(moje) raport "Portfel - stopa zwrotu w okresach"
Moje (grupa) +1,09% !
Akcje -0,28% !
fundusze +0,93 !
lokaty +0,37%

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-28 19:35
2260 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

W raporcie Stopa zwrotu w okresach stopa zwrotu dla portfeli w benchmarkach była stopą do dnia wczorajszego czyli nie uwzględniała zmian portfeli benchmarkowych z dnia bieżącego.

Zmieniłem to więc już stopy zwrotu portfeli powinny się zgadzać.

Zmiana dla grupy portfeli – tu mam problem…
Zobacz załączony plik.
Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona tak jak w załączniku (wynik w L4).
Zwróć uwagę, że portfel A miał stopę zwrotu 1% a portfel B 0% a mimo to z takich wyliczeń jak są obecnie stopa zwrotu dla portfela grupowego to ponad 10%.

Myślę jak rozwiązać ten problem.

Damian

Załącznik:

2018-02-28 21:22
2260 dni temu

rurownik

64 wpisy

witam,

w załączeniu przesyłam plik z moją wersją wyliczenia stopy zwrotu portfela grupowego ze składową A 1% i B 0%

pozdrawiam

Sylwester

Załącznik:

2018-02-28 22:38
2260 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Tak nie można... Gdybyś sprzedał np. połowę walorów z portfela w międzyczasie to wyszło by, że masz stratę około 50%.

Damian

2022-01-01 09:06
857 dni temu

szwagrowy

11 wpisów

Hej,

Nadszedł czas podsumowań i chciałbym odświeżyć temat stopy zwrotu dla portfeli grupowych.

Posiadam trzy główne portfele. Od 2018 akcje PL, 2020 ETFy zagraniczne i IKE założone w 2021 Każdy z portfeli na dzień dzisiejszy na pozytywnej stopie zwrotu liczonej osobno dla każdego portfela według TWR.

Moje pytanie brzmi: dlaczego dla grupy portfeli składających się z ww. stopa zwrotu jest na minusie pomimo pozytywnego zysku netto?

2022-01-01 17:39
857 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

To możliwe.
Taka sytuacja pojawia się wówczas gdy znacząco zmienia się wkład własny w czasie, a różnych okresach są wzrosty i spadki.

Prosty przykład:
- inwestujesz 1000 PLN i tracisz 50% (czyli 500 PLN)
- później inwestujesz kolejne 4500 i od tego momentu zyskujesz 20% (czyli 1000PLN).

W takiej sytuacji portfel pokaże -30%, ale zysk +500 PLN

Dla portfela grupowego jest to trochę bardziej skomplikowane, ale sam "mechanizm" jest taki sam.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.