Forum - Czy jest mozliwe?

Czy jest mozliwe?

Forum→Usterki, błędy→Czy jest mozliwe?

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-02-25 09:49
2631 dni temu

romekk000

585 wpisów

W portfelu z akcjami mam grupowanie po typie waloru
a)GPW i zmianę dzienną ujemną,
b)NC i zmianę dzienną ujemną.
Zmiana dzienna całego portfela dodatnia!

Czy jest możliwie aby zmiana dzienna całego portfela była dodatnia?
Moim zdaniem nie.

2017-02-25 10:08
2631 dni temu

romekk000

585 wpisów

W innym portfelu suma zysku dziennego trzech grup walorów jest mocno dodatnia a zmiana dzienna całego portfela jest ujemna- co matematycznie nie ma żadnego uzasadnienia.
Tutaj mam również wątpliwości co do zmiany dziennej grupy obligacji Catalyst- zysk dzienny wyliczony przez my fund jest zbyt duży w stosunku do rzeczywistego.

2017-02-25 14:01
2631 dni temu

myfund.pl

8318 wpisów

Cześć,

Rzeczywiście zysk uwzględniał wszystkie odsetki, a powinien różnicę odsetek pomiędzy kolejnymi dniami. Problem pojawiał się tylko w dni bez sesji. Teraz zysk już powinien uwzględniać wartość obligacji z prawidłowym uwzględnieniem odsetek.
Oczywiście z uwagi na to, że odsetki są liczone dla D+2, gdzie 2 uwzględnia tylko dni rozliczeniowe w KDPW to różnica wartości z uwagi na wartość odsetek pomiędzy piątkiem a sobotą jest równa 0.

Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie odsetki, które są już wypłacone i uwzględnione w gotówce, ale zmiana wartości obligacji nastąpiła w dniu D-2.

Inaczej pisząc dzienną stratę na obligacjach masz w dniu D-2, a dzienny zysk na koncie gotówkowym dopiero w dniu D+0.

Pozdrawiam,
Damian

2017-02-25 15:51
2631 dni temu

romekk000

585 wpisów

Ok. Muszę to przemyśleć.
Jeszcze został problem z pierwszego postu gdzie są tylko akcje!!!

2017-02-25 16:05
2631 dni temu

myfund.pl

8318 wpisów

Jest to możliwe gdy dodałeś jakąś operację w bieżącym dniu.

Wówczas, jeżeli np. operacją było kupno i na zamknięciu masz zysk na tej operacji to może to wpłynąć na to, że zysk dzienny może być wciąż na minusie, ale zmiana wartości portfela z uwagi na inną wartość przepływów może być na plusie.
Jeżeli operacją byłaby sprzedaż to część zysku/straty byłaby już w zamkniętych pozycjach, a stopa zwrotu dla całego portfela uwzględniałaby tą operację.

Gdy usuniesz operację z wczoraj to i strata dla każdego typu i strata dla całego portfela jest na minusie.

Damian

2017-02-25 19:21
2631 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Wydaje mi się jednak, że bardziej intuicyjne jest zaliczenie do zysku codziennego również zysku/straty generowanego w danym dniu. Proszę o przemyślenie czy nie należałoby zmienić metodologii w tym przypadku.
Na marginesie ponownie zachęcam do "wydania" szczegółowej pomocy w pdf. Opisanie przyjętych założeń może wyeliminować wiele dyskusji np. o definicjach zysku bieżącego i całkowitego w przypadku obligacji korporacyjnych i znakomicie ułatwić korzystanie z serwisu mufund.
Ponieważ serwis staje się coraz bardziej rozbudowany(i super), to taki podręcznik tym bardziej jest potrzebny. Idealnie byłoby gdyby taki manual zawierał również wzory oraz bardziej rozbudowane opisy wskaźników np. (Beta Coefficient).
No i może wtedy byłoby mniej moich postów z pytaniami i wątpliwościami.;).
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-10 11:52:54) Ok dzięki tak zrobię!... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:22:40) Dodałeś do portfela ROR1024 z datą kupna 2023-10-10. Czy jesteś pewien tej daty? Bo jeżeli kupno b... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:03:48) w bankupokazuje mi ze mam 0,48pln odsetek a w myfund 0,00 ?... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-10 08:00:36) Podeślij mi na kontakt@myfund.pl link do tego portfela grupowego. Wygeneruję Ci Excela z tym jak to... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-10 07:54:01) Zrobiłem poprawkę, która powinna spowodować, że Excel poprawnie rozpozna wartości liczbowe. Pozdr... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 22:15:47) Ok dzięki za odpowiedź ale to akurat rozważałem. I dalej się mi to nie klei jakoś. Biorąc pod uwagę ... Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji (2024-05-09 20:42:17) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji ... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-09 17:48:37) Witaj, dzięki, o to mi właśnie chodziło! Pozdrawiam... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 17:47:26) Masz racje, zgadza się - układ jest taki sam. Problem tworzą mi separatory i kropki zamiast przecink... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:51:06) Cześć, Rzeczywiście - w końcu wdrożyłem generowanie pliku xlsx w formacie Excela (wcześniej był t... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:34:57) Cześć, wygląda na to że sposób exportu znów się zmienił. Jest opcja wybrania stałego sposobu exporto... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:26:33) Dziękuję, następnym razem postaram ogarnąć temat jak napisałeś.... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:23:18) Cześć, Dodałem. Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu->Narzędzi... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:12:14) Cześć, Nie wiem czy czegoś nie ogarniam jako nowy użytkownik ale nie mogę znaleźć spółki Intuitiv... Import operacji (2024-05-09 14:36:33) Z ING musisz wygenerować historię transakcji - uwaga, nie zleceń co często się zdarza. Ale to już pe... Import operacji (2024-05-09 13:59:57) Dzięki, nie ma operacji kupna tego waloru sprzed 20.10.2020r., ale już chyba wiem z czego wynika pr... Import operacji (2024-05-09 13:49:54) Witaj, Taki komunikat oznacza, że w importowanym pliku jest operacja sprzedaży, ale nie ma wcześn... Więcej opcji _na akcje_ w szczegółowej analizie waloru. (2024-05-09 13:39:01) Da się zrobić - zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 13:38:30) Cześć, Napiszę Ci jak jest liczona stopa zwrotu dla portfela grupowego: 1. Najpierw na każdy dzi... Strategia GEM (2024-05-09 13:32:32) Cześć, Wydaje się na pierwszy rzut oka do zrobienia. Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Damian... Import operacji (2024-05-09 13:26:28) Witam, Od mniej więcej początku 2019 inwestuje na giełdzie głównie poprzez xStation, ale również pr... Więcej opcji _na akcje_ w szczegółowej analizie waloru. (2024-05-09 12:44:14) Proponuję wprowadzenie dodatkowych możliwości spojrzenia na spółkę. W analizie waloru mamy dostępny ... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 12:40:30) Cześć Już jakiś czas używam myFunda i bardzo podoba mi się łatwy i klarowny dostęp do wszystkich ... Strategia GEM (2024-05-09 09:43:12) Cześć. Czy byłaby możliwość wysyłania wskazania strategii GEM w dniu zdefiniowanym przez użytkownik... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-09 08:22:29) Jak wpiszesz filtr na walor to nie widzisz wszystkich dodanych operacji na tym koncie gotówkowym - a...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.