Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Stopa zwrotu- niezrozumiałe wskazania?
6 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2017-01-29 11:35 585 wpisów 2658 dni temu | Mam prośbę o wytłumaczenie niezrozumiałych wskaźników, które zauważyłem w jednym z portfeli: data zerowania- 1.01.2017. żadnych transakcji we wskazanym okresie. Dane stopy: stopa zysku metodą TVR- 5,1% stopa zysku metodą MVR -4,64% stopa zysku wyliczona z wzoru zysk*100/wartość waloru z początku okresu(1.01.2017)=5,1 % Proszę o wytłumaczenie z czego wynikają różnice TVR i MVR dla tego portfela. Pozdrawiam | |
2017-01-29 13:18 8318 wpisów 2658 dni temu | Cześć, Stopa zwrotu dla metody TWR i MWR są wyliczane na podstawie całej historii. Metoda TWR nie uwzględnia czasu dokonania wpłat i wypłat (przepływów gotówkowych), a metoda TWR już uwzględnia. Jeżeli więc w przeszłości miałeś jakieś przepływy (przed 01.01.2017) to ich wpływ na kolejne dni 2017 roku jest coraz mniejszy i metody pokazują różne wartości. Oczywiście pozostaje pytanie czy taki sposób liczenia stopy zwrotu dla metody MWR jest słuszny. Bo przy braku przepływów obydwie metody są tożsame i wartość powinna być taka sama. Z jednej strony przepływy sprzed 2017 roku wciąż oddziałują na stopę zwrotu (MWR), a z drugiej przepływów w tym roku nie było. Damian | |
2017-01-29 19:37 585 wpisów 2658 dni temu | Dzięki za wyjaśnienia. Ale jeśli zerujemy datę, to wydaje mi się, że logicznym jest, aby stopa zysku była liczona od tej daty, zarówno dla jednej metody TWR jak i drugiej MWR. Jeśli tak nie jest( a piszesz, że nie jest) to metoda MWR powinna być stosowana tylko dla wyliczenia zysku od początku założenia portfela. Reasumując, co stoi na przeszkodzie aby punkt zerowy był początkiem obliczenia stopy zysku zarówno dla MWR jak i TWR? | |
2017-01-29 19:44 8318 wpisów 2658 dni temu | Na przeszkodzie stoi tylko sam algorytm, który przy dodaniu daty przeliczania portfela od wybranej daty tak naprawdę nic nie przelicza (bo nie musiał do momentu wprowadzenia metody MWR), ale pobiera już przeliczone dane. Portfel de facto jest przeliczany tylko dla ostatnich kilku dni lub od daty modyfikowanej lub dodawanej operacji. To jest podyktowane tym, żeby cały serwis działał szybko. Przeliczanie za każdym razem portfela od jego początku byłoby bardzo nieekonomiczne, ale przede wszystkim powodowałoby długi czas oczekiwana na wyświetlenie strony - szczególnie dla portfeli, które mają długą historię i dużo operacji/walorów. Muszę pomyśleć jak to policzyć, aby nie obciążać systemu ciągłym przeliczaniem... Damian | |
2017-01-30 15:24 585 wpisów 2657 dni temu | Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem jak to działa. Muszę spojrzeć na materiały źródłowe podane przez Ciebie. Czy istniałaby możliwość podania przykładu na podstawie kilku operacji jak działają MWR i TWR? Na marginesie spojrzałem na portfel obligacji i dzieją się tam jakieś dziwne rzeczy- nic się nie zgadza( np spadek waloru o 0,04% zaś całego portfela o 1,7%) | |
2017-01-30 15:55 8318 wpisów 2657 dni temu | Ad. TWR, MWR - szczegóły znajdziesz tu: index.php?raport=forum&forum=2&topic=801 Tam są też linki do filmów pokazujących sposób liczenia. Ad. Catalyst. Problem był po stronie Catalyst. Dopiero dzisiaj "wrzucili" tabele odsetkowe na luty. Ponieważ w myfund.pl jest uwzględniony okres przeliczania w KDPW (D+2) to do wyliczenia wartości na dzisiaj potrzebne były dane z lutego, których nie było. Właśnie o wartość należnych odsetek była zaniżona wartość (i stopa dzienna też) portfela. | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
