Forum - Narzędzie do analizy obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Narzędzie do analizy obligacji Catalyst

90 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-03-12 16:11
2259 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Błędy, o których napisałeś już poprawiłem.

P.S. na stronie catalyst z kalkulatorem gdy zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto też się zmieni... A nie powinna. Jak ponownie zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto już się nie zmieni. O tym też napisałem do Notorii.

Damian

2018-03-12 17:07
2259 dni temu

romekk000

587 wpisów

OK.
Mam jeszcze jedną uwagę związaną z obliczeniami.Jeśli YTM netto jest ujemne to tzw. ekwiwalent YTM brutto nie powinien być liczony z wzoru jak na catalyst ponieważ w tym przypadku nie płacimy podatku od straty tylko od zysku. Innymi słowy w przypadku wartości ujemnych YTM netto, ekwiwalent brutto powinien równać się YTM netto. Takie błędne wyliczenia występują zarówno w myfund jak i na catalyst.

2018-03-12 17:30
2259 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

...w myfund.pl już nie ma tego błędu ;)

2018-03-13 16:46
2258 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Douczyłem się trochę i zgodnie z konwencją stosowaną na rynku obligacji Stopy YTM nie są efektywne tzn. nie uwzględniają w stu procentach kapitalizacji kuponów, gdy są one płatne częściej niż raz w roku.
W związku z tym samo XIRR nie jest tożsame z YTM. Aby z XIRR wyliczyć YTM trzeba zastosować wzór:
YTM=((1 + IRR) ^ (1/M) – 1) * M,
gdzie M oznacza częstotliwość wypłat kuponów w trakcie roku.

Teraz wyliczenia są zgodne z Obligacje.pl (chociaż tam nie wiem dlaczego wyliczają odsetki należne stosując D+3 a nie D+2, oraz do YTM brutto wliczają prowizję kupna).

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-14 16:16
2257 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Dostałem odpowiedź od Notorii.
Napisali, że "pojawiło się kilka nieścisłości [...] Dopilnujemy, aby wszystkie te nieścisłości zostały usunięte w najbliższym czasie [...]".

Potwierdzili również, "że XIRR jest efektywną (uwzględniającą w 100% kapitalizację kuponów) stopą zwrotu, którą przekształcamy do YTM " i tu podali wzór, który jest już w myfund.pl w pomocy.

Czekamy na poprawki i zobaczymy, czy wyniki będą się zgadzały.

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-14 19:51
2256 dni temu

romekk000

587 wpisów

Brawo!

2018-03-22 13:32
2249 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć,
a) nie działa funkcja: "maksymalna data wykupu",
b) nie działa funkcja: "wysokość podatku dla wielkości" 0 %

Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach.

Czy masz już odpowiedź z Notorii.

2018-03-22 16:45
2249 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Ad. 1,2 Poprawiłem

Grupowanie mam zapisane i zaplanowane. Jak zwykle musi poczekać w kolejce... Na razie mój pomysł jest taki, żeby dodać taką analizę po wybraniu grupy Twoje portfela. Wówczas w tabelce byłaby analiza obligacji z portfeli, a na wykresie kołowym udział per emitent.

Notoria nie dopowiedziała, na stronie jakby coś zmienili, bo zmiana prowizji nie zmienia już YTM brutto.

Wynik są wciąż inne. Sprawdzę to.

Damian

2018-03-22 20:19
2248 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Sprawdziłem...

Notoria przepływy wynikające z wypłaty odsetek wylicza na podstawie aktualnego oprocentowania oraz ilości dni pomiędzy kolejnymi wypłatami.

W myfund.pl przepływy odsetkowe są liczone przy założeniu, że wszystkie okresy odsetkowe są równe.

Czyli dla GNB0418 wg. obliczeń Notorii:
- poprzednia wypłata była 2017-10-27, kolejna wypłata będzie 2018-04-27, czyli będzie pomiędzy nimi 182 dni
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*182/365 = 26,73

Według obliczeń myfund.pl
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*1/2 (bo odsetki są wypłacane co 1/2 roku) = 26,8

To powoduje różnicę w wyniku YTM...

Damian

2018-03-22 22:53
2248 dni temu

Jozef99

164 wpisy

[off-topic] czemu to jest cały czas w sekcji "Co nowego"? Przecież to wątek od tygodni. A inne się pojawiały w międzyczasie (a i żadnych nowych funkcjonalności przecież tu nie ma, tylko przeliczenia?)

2018-03-23 14:11
2248 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć
a)w zestawieniu zgubiła się cena brudna obligacji.
b) bez głębszej analizy wyników wydaje się że niektóre wyniki są dziwne, spójrz na obligacje Elzabu i Everestu.
Na marginesie nie umiem tych obligacji znaleźć na Catalyst.
Kania 0318 nie jest już w sprzedaży.

Pozdrawiam

Załącznik:

2018-03-23 17:21
2248 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Ad.1 Pokazywana była tylko cena brudna. Błędny był opis po kliknięciu "OK".

Ad.2 Dla EVC0418, ELC0418 - błąd wynikał z braku tabel odsetkowych dla tych obligacji. Na razie będzie się wyświetlało "-" dla tych obligacji

Ad. KAN0318 - w tabeli pokazują się wszystkie obligacje, które jeszcze nie zostały wykupione - data wykupienia dla KAN0318 to 2018-03-30.

Ad. Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele".

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-26 11:13
2245 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć,
zauważyłem, że:
-nie wszystkie obligacje są właściwie opisane.
Przykładowo dla Polnordu kody zaczynają się na PND lub PN. W zestawieniu prawidłowo identyfikowany jest kod PND (jako emitent z GPW)zaś PN1 oraz PN2 juz nie.
- jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

2018-03-26 16:40
2245 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Poprawiłem. Łączenie było po trzech pierwszych znakach nazwy obligacji. Dla PN1 nie łączyło się z żadnym emitentem.

Dodałem trochę "inteligencji" i się łączy.

Damian

2018-03-28 22:49
2242 dni temu

Jozef99

164 wpisy

YTMy się przestały liczyć?

Załącznik:

2018-03-28 22:59
2242 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Wciąż tabele odsetkowe na kolejny miesiąc są dodawane "w ostatniej chwili". Dzisiaj rano powinny być już odsetki na kwiecień, ale najwidoczniej pojawiły się później i automat nie zaimportował danych.

Brak danych o odsetkach powoduje to, że YTM się nie liczy bo moduł do jego wyliczania nie ma danych (potrzebuje odsetki na dzień D+2 czyli dzisiaj z 03.04).

Przed chwilą uruchomiłem ręcznie ściąganie odsetek i już YTM się liczy.

Zrobię tak, że w ostatnich dniach miesiąca odsetki będą się ściągały kilka razy dziennie (już tak jest, ale jak widać to za mało)...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Dzisiaj próby aktualizacji były robione o 8, 10 i 12... Dodam jeszcze próby o 14, 16 i 18...

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-07 14:20
2203 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć,
chciałbym się przypomnieć:
1)"Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach."
2) jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

Pozdrawiam
Romek

2018-05-07 20:13
2202 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Ad. 1) Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele". Mam na dzieję, że o to chodziło.

Ad. 2) Nawa emitenta jest już w nawiasie po nazwie obligacji.

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-08 09:06
2202 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć,
ad 2 Ok

ad 1 Nie umiem znaleźć opcji Twoje portfele. Gdzie ona jest?
Dziękuję

2018-05-08 09:12
2202 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zobacz na załączonym obrazku :)

Damian

Załącznik:

Strony: poprzednia12345następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.