New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Usunięcie akcji (2023-04-01 17:55:06)
  Cześć,


Najlepiej jakbyś sprzedał z datą kupna i ceną kupna. Albo po prostu usuń operację kupna.

...

Usunięcie akcji (2023-04-01 16:38:26)
  Hej, potrzebuję usunąć z mojego portfela pewne akcje. W rzeczywistości ich nie sprzedają ale po pros...

KRU0227 - odsetki zaniżone o podatek (2023-04-01 15:33:22)
  Świetnie!...

KRU0227 - odsetki zaniżone o podatek (2023-04-01 15:05:49)
  Jak podasz date 2023-01-01 to stopa "0" będzie tylko od tej daty. Wcześniej dodane odsetki...

KRU0227 - odsetki zaniżone o podatek (2023-04-01 15:01:48)
  I to będzie działało tylko dla przyszłych dywidend/odsetek? Nie popsuje wcześniejszych?...

KRU0227 - odsetki zaniżone o podatek (2023-04-01 14:34:02)
  Cześć,


Dodałem dzisiaj możliwość definiowania podatku od automatycznie dodanych dywidend.

Ale za...

KRU0227 - odsetki zaniżone o podatek (2023-04-01 14:18:16)
  Czy mamy jakieś nowe informacje na ten temat? ...

Podatek od dywidend ze spółek z USA (2023-04-01 09:35:50)
  Cześć,


Dodałem funkcjonalność umożliwiającą definiowanie stóp podatku od automatycznie dodanej dy...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-04-01 09:33:38)
  Cześć,


Do tej pory podatek od automatycznie dodanych dywidend był liczony na podstawie stopy poda...

6 spółek do obserwacji w kwietniu. Zobacz co w Elektrotim, Vigo i więcej (2023-03-31 20:41:21)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza 6 spółek do obserwacji w kwietniu. Zobacz co w ...

Answear po wynikach 2022 r. (2023-03-31 09:10:24)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Answear po wynikach 2022 r.

Poniżej ...

Zobowiązania/kredyt - wykres historii oprocentowania (2023-03-31 08:07:09)
  Idealnie, o to chodziło. Dziękuję!...

NN PPK (2023-03-30 22:35:39)
  Dzięki za info.

A wiesz z czego wynika ta różnica?...

Torpol rozbija bank w IV kw. i w całym 2022 roku (2023-03-30 20:41:14)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Torpol rozbija bank w IV kw. i w całym 2022 rok...

NN PPK (2023-03-30 19:46:48)
  Cześć,


Musiałbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać to co widzisz w NN PPK.

Wówczas będę mógł się ...

NN PPK (2023-03-30 19:42:40)
  Cześć, ja również zaimportowałem wszystkie operacje z NN PPK używając importu XLS. niestety Wartość,...

Zobowiązania/kredyt - wykres historii oprocentowania (2023-03-30 15:31:59)
  Witaj,


Zrobiłem wykres w czasie dla punków miesięcznych.


Daj znać czy o to chodziło.


Pozdra...

Zobowiązania/kredyt - wykres historii oprocentowania (2023-03-30 15:03:25)
  Czy jest szansa aby wyświetlać wykres zmiany oprocentowania kredytu w skali czasu?

W chwili obecnej...

Błąd z pobieraniem depozytu dla kontraktów (2023-03-30 14:55:44)
  Witaj,


Zobacz czy teraz jest poprawnie.

Zrobiłem poprawkę dla przypadku kiedy w jednym portfelu ...

brak spółki (2023-03-30 11:12:32)
  oo, teraz już będę wiedział.

Dziękuję...

Błąd z pobieraniem depozytu dla kontraktów (2023-03-30 11:00:49)
  Witam, zaimportowałem ostatnie transakcje dotyczące kontraktów, ale widzę że mam minusową wartość de...

brak spółki (2023-03-30 09:34:17)
  Witaj,


dodałem, zawsze sam możesz dodać z menu->Narzędzia->Dodaj walor z giełd zagraniczny...

brak spółki (2023-03-30 09:22:23)
  Czy można dodać spółkę z giełdy w Hong Kongu - Haier Smart Home 6690?



...

Ustalenie salda konta oszczędnościowego (2023-03-30 07:43:49)
  Dla oszczędnościowych jeż jest.

W którym portfelu nie widzisz możliwości wybrania konta oszczędnoś...

Ustalenie salda konta oszczędnościowego (2023-03-29 23:15:55)
  Czy dobrze widzę, że ta opcja jest dostępna tylko dla kont gotówkowych, a oszczędnościowych nie? Mam...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-04-01 09:33:38)
  Cześć,


Do tej pory podatek od automatycznie dodanych dywidend był liczony na podstawie stopy poda...

Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-28 09:11:30)
  Cześć,


Poprawiłem.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!


Damian...

Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-27 21:20:40)
  Cześć,

mam nowy przypadek. APH - ostatni dzień z prawem do dywidendy to 20 marca 2023. Kupiłem dziś...

Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-26 10:41:44)
  Dzięki jest ok....

Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-25 20:47:41)
  Cześć,


Zobacz teraz.


Damian...

2023-04-02 09:17 18. rocznica śmierci papieża. "Nie pozwólmy, by dobro zostało zniszczone"

2023-04-02 08:58 Nie milkną echa nowego zakazu w całej UE. Polska niegotowa na rewolucję?

2023-04-02 08:26 Kreml się przeliczył. Nie zrealizowano zadań na marzec

2023-04-02 07:52 Szef rady bezpieczeństwa Ukrainy ocenia: Rosja się rozpadnie

2023-04-02 07:39 Gdzie jechać na krokusy w Tatrach? W tych miejscach widoki są najpiękniejsze

2023-04-02 07:28 Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie spadnie deszcz, Hiszpanię czeka katastrofa

2023-04-02 07:20 Kontrowersje na TikToku. Nowy filtr upiększający podzielił influencerki

2023-04-02 07:15 Cudzoziemcy kupują mieszkania w Polsce. Najchętniej Ukraińcy

2023-04-02 06:08 Wojna w Ukrainie. 403. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

2023-04-02 06:00 Niedziela palmowa 2023 już dziś. Czy trzeba iść do kościoła na mszę?

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumStrategia GEM

16 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-01-21 16:17
801 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl

Kilka słów o samej strategii
Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji.
Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie.

Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca).
Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły.
Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby.
Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy.

Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi.


Jak strategia działa w myfund.pl
Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM
De facto są to dwie strategie:
* w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),
* w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),

Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy:
1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy.
2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie.
3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.
4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.


Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii.
Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie.
Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela.

Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM
* https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/'>https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/
* https://dualmomentum.net/'>https://dualmomentum.net/

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-02 18:38
730 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Dodałem trzecią strategię GEM.
Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD.

Nowa strategia opiera się o trzy ETFy:
- iShares MSCI World ETF EUR (IWDA),
- iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM),
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1).

Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-11-14 11:36
504 dni temu
Maska
47 wpisów
Cześć
Czy do obliczeń stosujesz wyceny ETF-ów w walucie oryginalnej, czy w PLN?
Pozdrawiam
 
2021-11-14 18:17
504 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

W walucie oryginalnej.
De facto nie ma to znaczenia bo przeliczenie na PLN nie zmieniłoby stosunku w stopie zwrotu pomiędzy ETFami wykorzystanymi w strategii.

Damian
 
2022-03-07 21:15
391 dni temu
snuf...crue
1 wpis
Cześć,
Czy planujesz dodać możliwość tworzenia indywidualnych strateg gem w oparciu o wybrane przez użytkownika ETF-y? Pozwoliłoby to tworzyć bardziej "egzotyczne" połączenia :)
Pozdrawiam
 
2022-03-08 08:36
390 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Nie miałem w planach takiej funkcjonalności.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-03-15 18:02
383 dni temu
marek
5 wpisów
Hej,

zdecydowanie GEM w oparciu o własne ETFy byłby świetną opcją, daje swoje +1

Dzięki
 
2022-03-26 04:29
372 dni temu
wasli
2 wpisy
Może to głupie pytanie, ale czy do GEM dałoby się stworzyć wykres umożliwiający śledzenie jego wyników? O ile koncepcja jest ciekawa, to trudno znaleźć rzetelne wyniki z dwóch ostatnich lat, a tu byłby ciekawy podgląd na bieżąco, i to w różnych konfiguracjach.

Dodam tylko, że zrobiłem sobie taką analizę ręcznie na przykładzie pierwszego zestawu, ale pewnie mając automat skorzystałoby więcej osób :)
 
2022-03-26 19:20
372 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o weryfikację strategii, czyli zasymulowanie kupna/sprzedaży walorów zgodnie z wskazaniami strategii?

Mam zapisane w rzeczach do zrobienia tego typu modułu, ale nie wiem kiedy uda się coś takiego wdrożyć. W założeniach jest, żeby ten moduł był uniwersalny tzn. żeby można było zasymulować dowolną strategie co nie jest trywialne.

Co samej strategii GEM to jest w sieci kilka symulacji na znacznie dłuższym okresie niż dwa lata.

Tak czy inaczej żadna symulacja nie da gwarancji "działania" strategii w przyszłości.

Damian
 
2022-04-03 12:51
364 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Od kilku dni możecie tworzyć strategie GEM oparte o ETF-y wybrane przez użytkownika.

Więcej w tym wątku na forum.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-24 13:46
129 dni temu
artur5236
9 wpisów
Cześć, co do zasady momentum dla ETF akcyjnego powinno być liczone za ostatnie 12mc, a momentum dla ETF obligacyjnego za 3 miesiące.
Czy dałoby radę dodać taką opcję tak aby była możliwość wyboru okresu momentum dla poszczególnych ETF?
 
2022-11-24 22:18
128 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Możesz mi podesłać jakieś opracowanie/link do takiej omówieniem/analizą strategii z różnymi okresami dla różnych ETFów?

Od strony samych obliczeń nie jest to problemem, ale chciałbym najpierw poczytać o argumentach za takim podejściem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-25 00:10
128 dni temu
Jozef99
150 wpisów
Myślę, że bierze się to ze złego zrozumienia zdania "For Treasury bills, we use the Bank of America Merrill Lynch 3-Month Treasury bill Index." z oryginalnego dokumentu -- nie oznacza to 3-miesięcznego momentum. Swoją drogą, 12 miesięcy też zostało dość luźno powzięte: "Most momentum studies use either a six or a twelve-month formation (look back) period. Since twelve months is more common and has lower transaction costs, we will use that timeframe."
A patrząc na 'table 9' widać, że 3M daje gorsze efekty niż 12M (sekcje "Credit" i "Stress"): Sharpe, DD, i annual return.
https://ssrn.com/abstract=2042750
 
2022-11-26 11:01
127 dni temu
artur5236
9 wpisów
Ja swoje informacje opieram na blogu systemtrader.pl
I tam też jest mówione o tym, że jeśli akcje dają stopę zwrotu większą od stopy wolnej od ryzyka (bony skarbowe) to wtedy kupujemy akcje, jeśli nie to kupujemy obligacje o ile mają stopę zwrotu również większą od bonów skarbowych.



Załącznik:
 
2023-01-19 16:00
73 dni temu
macgoo
1 wpis
Hej,
czy dałoby się jeszcze poprawić strategię GEM, w taki sposób aby można było wprowadzić ETF na stopę wolną od ryzyka i uwzględnić jej wynik przy podejmowaniu decyzji co wybrać - akcje czy obligacje. Dodatkowo, gdy wynik mniejszy od zera (lub stopy wolnej od ryzyka) to zostajemy w gotówce.
Aktualnie akcje za 12 mcy na minusie, obligacje na minusie tylko większym i decyzja strategii - akcje ;)
Pozdrawiam,
Maciek
 
2023-01-19 19:32
73 dni temu
myfund.pl
6532 wpisy
Cześć,

Teoretycznie tak, ale nie wiem, czy to byłoby zgodne z samą strategią czy to byłaby już trochę inna strategia?

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl