2017-02-02 15:04 2657 dni temu romekk000 585 wpisów | Mam nowy portfel "ćwiczebny", utworzony 23.stycznia 2017 roku. Są w nim operacje tylko kupna akcji .
W załączeniu plik z nagłówkiem portfela.
Wynik metodą
MWR:7,66 procenta,
TWR 5,51procenta
Zauważ , że zysk w portfelu wynosi aktualnie 137,42 zł.
Proszę o sprawdzenie wyliczeń.
Załącznik:
|
|
2017-02-02 20:34 2657 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Cześć,
Sprawdziłem i liczy się dobrze. Taka a nie inna stopa zwrotu wynika z tego, że miałeś wpłaty w różnych dniach.
Prosty przykład dla metody TWR:
1. Wpłacasz 1000 PLN i kupujesz 1000 jednostek akcji A za 1PLN
2. Kolejnego dnia akcje rosną o 100% (wartość portfela to 2000PLN)
3. Kolejnego dnia wpłacasz do portfela 2000 (wartość portfela to 4000PLN, zysk wciąż 1000PLN, ale stopa zwrotu pozostaje bez zmian czyli 100% [1000 zysku z 1000 wpłaconego] a nie 33% [1000 zysku z 3000 wpłaconych]). Dla MWR też tego dnia będzie jeszcze 100% bo te dwa tysiące wpłacone na razie w portfelu nie "pracują" jeszcze żadnego dnia.
Stąd może być 5,51% stopy zwrotu przy 137 PLN zysku.
Damian |
|
2017-02-03 10:45 2656 dni temu romekk000 585 wpisów | Dziękuję za odpowiedź .
Muszę to wszystko przeanalizować oczywiście matematycznie.
Zanim to zrobię, to proszę o wytłumaczenie następującej sytuacji w tym samym portfelu.
Włączyłem w portfelu grupowanie po typie waloru( są tam tylko akcje) i otrzymałem dwa radykalnie różniące się wyniki w stopie zwrotu tj pomiędzy nagłówkiem a grupowanym walorem(akcje).
Dane w załączniku.
Załącznik:
|
|
2017-02-03 15:17 2656 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Stopa zwrotu dla poszczególnych walorów i typów walorów jest domyślnie liczona jako zysk/kosztNabycia.
Możesz ten sposób zmienić w ustawieniach portfela na alternatywny uwzględniający (podobnie jak w metodzie MWR) zysk z kolejnych operacji kupna - ale to tylko dla poszczególnych walorów. Jeżeli masz jedną operację kupna dla każdego waloru to nic to nie zmieni ;)
Damian
|
|
2017-02-03 19:24 2656 dni temu romekk000 585 wpisów | Poniżej z myfund:
Wybierz sposób wyliczania stopy zwrotu dla pojedynczego waloru.
Standardowa metoda to Zysk/Wartość kupna. Jest obliczana jako stosunek zysku/straty z wszystkich operacji kupna składających się na liczbę jednostek waloru aktualnie znajdujących się w portfelu do koszu (wartości kupna) nabycia tych walorów.
Powyżej mowa o pojedynczym walorze. W portfelu jest ich 5. Możesz to skomentować.
|
|
2017-02-03 19:35 2656 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Dla grupy walorów liczy się zawsze jako zysk/wartośćNabycia.
|
|