Forum - Nowe benchmarki oparte na notowaniach funduszy inwestycyjnych

Forum→Co nowego?→Nowe benchmarki oparte na notowaniach funduszy inwestycyjnych

4 wpisy, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-12-13 22:33
2716 dni temu

myfund.pl

8373 wpisy

Witam,

Od dzisiaj możecie w ustawieniach portfela jako benchmark ustawić jeden z 6 nowych (oprócz inflacji i oprocentowania depozytów) benchmarków:
- Fundusze papierów dłużnych polskich,
- Fundusze pieniężne,
- Fundusze akcji polskich MiŚ,
- Fundusze akcji polskich,
- Fundusze akcji zagranicznych,
- Fundusze papierów dłużnych zagranicznych.

Benchmarki są liczone codziennie (o ile są dostępne notowania funduszy).
Zmiana dzienna benchmarku jest średnią zmianą dzienną funduszy, które są uwzględniane w wyliczeniach poszczególnych benchmarków.

Nowe benchmarki będą widoczne
- na licie wyboru w raporcie Stopa zwrotu i benchmark (bez względu na to jakie benchmarki są wybrane w ustawieniach portfela),
- na licie wyboru w zakładce Benchmark w widoku portfela publicznego,
- w raporcie Stopa zwrotu w okresach tu będą te benchmarki, które są wybrane w ustawieniach portfela.

Poniżej lista funduszy uwzględnionych w benchmarkach. Lista funduszy została wybrana według klucza najpopularniejszych funduszy wśród użytkowników myfund.pl w każdej grupie.

Fundusze papierów dłużnych polskich:
- KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych,
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji,
- Investor Obligacji FIO (dawniej DWS),
- PKO Obligacji Długoterminowych - FIO,
- NN Parasol FIO subfundusz Obligacji (dawniej ING),
- Legg Mason Obligacji FIO,
- NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) (dawniej ING),
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
- UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje,
- PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ,
- Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja,
- Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji,
- PKO Skarbowy - FIO,

Fundusze pieniężne:
- KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny,
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy (dawniej DWS),
- Metlife FIO Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Pieniężny,
- PZU FIO Gotówkowy,
- Investor Płynna Lokata FIO (dawniej DWS),
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny A,
- NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus (dawniej Ochrony Kapitału 90) (dawniej ING),
- NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy (dawniej ING),
- Legg Mason Pieniężny FIO,
- UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny,
- UniFundusze FIO subfundusz UniLokata,
- Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa.

Fundusze akcji polskich MiŚ:
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO,
- PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
- Noble Fund FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek,
- KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO,
- AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A.

Fundusze akcji polskich:
- Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Akcji Polskich,
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji,
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji,
- Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji,
- Investor Akcji FIO (dawniej DWS),
- Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji,
- NN Parasol FIO subfundusz Akcji (dawniej ING),
- Legg Mason Akcji FIO,
- AXA FIO Subfundusz Akcji,
- PKO Akcji - FIO,
- PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Akcji Plus,
- PZU FIO Akcji KRAKOWIAK,
- Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich,
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus,
- Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja.

Fundusze akcji zagranicznych:
- Templeton Asian Growth Fund A (acc) (USD),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC (dawniej DWS),
- UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy (dawniej Agrobiznes),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska (dawniej DWS),
- NN Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) (dawniej ING),
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN (dawniej Alokacji Globalnej),
- NN SFIO Subfundusz Japonia (L) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) (dawniej Rynków Wschodzących) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) (dawniej ING),
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Amerykańskich,
- BlackRock GF World Gold A2 (USD),
- HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD),
- HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD),
- UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja.

Fundusze papierów dłużnych zagranicznych:
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO,
- Templeton Global Bond N (acc) (USD),
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Obligacji Światowych,
- NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) (dawniej ING),
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej,
- UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa,
- Skandia UFK Old Mutual Total Return USD Bond Fund (USD),
- Aegon UFK - JPMorgan US Bond (USD).

Wartości historyczne benchmarków zostały wyliczone w oparciu o wyceny z przeszłości przy założeniu, że muszą być wyceny dla co najmniej pięciu funduszy z grupy w danym dniu.

Czekam na Wasze uwagi :)

Pozdrawiam,
Damian

2019-03-21 13:33
1888 dni temu

lucek

222 wpisy

Hej,

W związku z tym, że rynek szybko się zmienia, a benchmarki jeszcze nie ;), to mam kilka pomysłów na ich udoskonalenie:

1. cykliczna (np. raz na kwartał) aktualizacja komponentów w koszykach -> np. Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji jest w likwidacji, więc już pewnie nie jest zbyt lubiany przez użytkowników myfund, a na dodatek obciąża wyniki benchamrku

2. metodologia doboru komponentów (i ich liczby) nie jest jasna -> proponuję ją doprecyzować, np. "produkty odpowiadające za min. 50% wartości realnych portfeli użytkowników w ramach danej kategorii funduszy"

3. to akurat byłoby najbardziej pracochłonne, dlatego zostawiłem na koniec -> dodanie nowych, węziej zdefiniowanych benchamrków, np.:
- fundusze geograficzne - akcji rynków rozwiniętych / wschodzących / europejskich itd
- fundusze sektorowe - akcji technologicznych (i w zasadzie tyle, bo w PL brakuje funduszy z innych sektorów), czyli naturalna odpowiedź na MyFund GPW Gaming Index, ale o szerszym zasięgu geograficznym :)
- fundusze akcji typu value / growth

PS. Pkt. 1 i 2 da się oskryptować. Zrobisz raz i będzie samo hulać na wieki wieków :)

2019-03-21 16:55
1888 dni temu

Lebo44

14 wpisów

Czy da się do benchmarków dołożyć S&P500?

2019-03-21 18:22
1888 dni temu

myfund.pl

8373 wpisy

@lucek - Zapiszę to w rzeczach do zrobienia (punkt 1 i 2) . Co do punku 3 to tak jak napisałeś jest to o tyle skomplikowane, że trzeba by w jakiś sposób przypisać statusy do funduszy. Część można by po nazwie, ale mogłoby to być mało dokładne.

@Lebo44 - Możesz dodać dowolne trzy walory jako benchmarki dla Twojego portfela. Aby to zrobić wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela a następnie w sekcji Ustawienia benchmarków: wybierz Indeksy zagraniczne w grupa i SP500 w nazwa.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-21 11:38:37) Widzę dziś też spadek kursu o ok. 8% w przypadku Digital Network po odcięciu dywidendy. Czy to analo... ETF Z USA (2024-05-21 08:06:07) Cześć, Jeżeli nie ma go w bazie myfund.pl możesz sam dodać z <B>menu->Narzędzia->Doda... ETF Z USA (2024-05-21 08:00:38) Cześć Czy istnieje możliwość dodania do portfela amerykańskiego ETF? ... Testowy alert (2024-05-21 07:44:29) Cześć, Generalnie (o ile nie zostanie wybrana opcja "online") alerty są generowane w ce... Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-21 07:42:27) Musisz sprzedać wszystkie jednostki z datą i ceną taką jak w rzeczywistości. Jeżeli ten portfel był... Testowy alert (2024-05-21 07:21:34) Ale miałem wyczucie. W czasie pisania tego wpisu na forum przyszedł mi mail z alertem! dokładnie o 7... Testowy alert (2024-05-21 07:18:58) Cześć, Wczoraj dodałem parę alertów na swoim koncie i na koniec dodałem też jeden testowy alert żeb... Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-21 05:13:31) A proszę też podpowiedzieć, jak prawidłowo zrobić wypłate ze starego konta? Czy to będzie sprzedaż, ... Wykres _struktura majątku_ (2024-05-20 21:12:11) Witaj, Nie była zmieniona nazwa. De facto w tym narzędziu OFE, PPE i PPK są sumowane do jednej ... Wykres _struktura majątku_ (2024-05-20 21:01:32) Włączyłem sobie wykres "struktura majątku" i wygląda jakby część PPK pokazywał jako OFE (w moich por... Błąd w wycenach: mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank) (2024-05-20 19:16:44) Witaj, Poprawiłem wyceny. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... Błąd w wycenach: mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank) (2024-05-20 19:02:41) Witam Od 07.05 nie zaciągają się poprawne wyceny dla mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank). Np... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:41:11) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:15:17) To ja poproszę o Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (CSH.PA). 100% euro. (aż w 1660-stronicowy ra... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-20 13:07:56) Primo - fantastycznie :) Secundo - oj, jak to by mi się 2 tygodnie temu przydało (musiałem coś podo... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 13:02:49) Dzięki za info. Już "nauczylem" go prawdlowej odpowiedzie. Niestety chat czasmi "... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 13:00:17) Dzięki za szybką odpowiedź! Jakby co to ten chat automatyczny źle podpowiada ("Aby edytować poż... Problem z importem xtb (2024-05-20 10:33:25) Witaj, Musiałabyś mi podesłać plik, który importujesz na kontakt@myfund.pl Widzę, że inni użytko... Problem z importem xtb (2024-05-20 10:27:47) Witam. Od dzisiaj rana mam ten sam problem. Proszę o feedback. Pozdrawiam serdecznie.... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 07:55:11) Witaj, To możesz zrobić modyfikując operację dodania pożyczki z <b>menu->Operacje->Hi... Wycena TFI (2024-05-20 07:53:28) Cześć, Powinny być aktualne, takie jak tu: https://www.mtfi.com.pl/pl/investments Pozdrawiam, ... Wycena TFI (2024-05-20 07:19:57) Cześć Dla TFI "Gotowe strategie SFIO subfundusz Emerytura 2035", który znajduje się w wykazie myFun... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:05:33) i zmiana nazwy pożyczki:)... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:04:54) Czy jest możliwa zmiana zmiana oprocentowania pożyczki, która jest w portfelu?... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-19 20:33:29) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:41:11) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:15:17) To ja poproszę o Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (CSH.PA). 100% euro. (aż w 1660-stronicowy ra... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-20 13:07:56) Primo - fantastycznie :) Secundo - oj, jak to by mi się 2 tygodnie temu przydało (musiałem coś podo... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.