Forum - Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Forum→Co nowego?→Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2014-09-25 23:05
3507 dni temu

myfund.pl

8281 wpisów

Witam,

Do tej pory stopa zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu była liczona jako stosunek zysku na walorze do wartości kupna waloru.

Dla niektórych użytkowników taki sposób liczenia nie jest idealny. Szczególnie w przypadku, gdy na aktualną ilość jednostek waloru w portfelu składa się wiele operacji kupna. W takim przypadku po dokupieniu kolejnych jednostek stopa zwrotu "skacze" czasem znacząco.

Padła propozycja aby wprowadzić alternatywną metodę obliczania stopy zwrotu. Metoda alternatywna polega na policzeniu stopy zwrotu (zysk/wartość kupna) dla każdej operacji a następnie zważenie tych stóp zwrotu iloczynem wartości zakupu i liczby dni jakie upłynęły od kupna.

-------------------------------------------
Przykład:
1. kupujemy 100 dni temu 10 sztuk waloru A po 2 PLN: wartość zakupu: 20 PLN
2. kupujemy 50 dni temu 100 sztuk waloru A po 3 PLN: wartość zakupu: 300 PLN

Wartość obecna waloru to 4 PLN.

Licząc pierwszą metodą
Wartość zakupu waloru A to: 300+20=320PLN
Zysk: Wartość aktualna - wartość zakupu=(110*4)-320=440-320=120PLN
Stopa zwrotu=120/320=37,5%

Licząc drugą metodą

Stopa zwrotu z pierwszego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(10*4-20)/20=100%

Stopa zwrotu z drugiego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(100*4-300)/300=33%

Ważona stopa zwrotu=100%*(wartość zakupu 1*okres zakupu 1)/(wartość zakupu*okres)+33%*(wartość zakupu 2*okres zakupu 2)/(wartość zakupu*okres)=100%*20*100/(20*100+300*50)+33%*300*50/(20*100+300*50)=40,9%

Licząc drugą metodą wychodzi więcej bo przez długi okres mamy zakup ze stopą zwrotu 100%.

--------------------------------------------

Sposób liczenia stopy zwrotu dla walorów możecie zmienić w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2014-09-30 14:41
3502 dni temu

cuckoo

70 wpisów

Witam, proponuję, żeby wybór ważonej stopy zwrotu obejmował także średnioroczną stopę zwrotu obliczaną w tym przypadku tak jak XIRR z excela.

2014-10-01 11:50
3501 dni temu

myfund.pl

8281 wpisów

Witam,

(X)IRR jest prosty do wyliczenia jeżeli mamy jeden przepływ ujemny (wartość inwestycji początkowej). Jeżeli później (po pierwszym kupnie) na danym walorze są operacje kupna i/lub sprzedaży to już tak prosto nie jest.

Trzeba by (nie jetem teraz na 100% pewien) dyskontować kolejne operacje kupna/sprzedaży i dodawać/odejmować je do inwestycji początkowej.

Damian

2015-02-14 16:41
3365 dni temu

szaron

1 wpis

Wg mnie problem może być w tym ze znaki mogą zmieniać się tylko raz . W Excelu to zrobiłem tak ze wszystko co wpłacać zmieniam itp daje na gorze. W przypadku wypłaty albo kontroli średnio rocznego zysku wpisuje te wartość na dole. Ważne są oczywiście daty.
Jak chcesz to ci podeślę taki mały arkusz. Ale pewnie wiesz jak to się robi a ja nie wiem jak wprowadzić to do programu.
Powiem tak ze dużo ludzi z takiego wyliczenia korzysta .
Serdecznie pozdrawiam.

2015-02-17 13:17
3362 dni temu

myfund.pl

8281 wpisów

Witam,

Poproszę Twój arkusz... Zobaczę co da się zrobić... Wyślij na adres kontakt (małpka) myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.