Forum - Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

Forum→Co nowego?→Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

2 wpisy, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-12-11 23:21
3807 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Witam,

Jeżeli miałbyś do wyboru kilka walorów, które w wybranym okresie czasu mają podobne stopy zwrotu to, który z walorów wolałbyś wybrać do swojego portfela, ten którego wahania kuru są większe czy ten, którego wahania kursu są mniejsze?

Oczywistą odpowiedzią jest, że lepiej inwestować w walory o mniejszej zmienności kursu bo wówczas mamy mniejsze ryzyko zamknięcia lub otworzenia inwestycji po niekorzystnym kursie.

Popatrz na poniższy wykres dwóch walorów. Stopa zwrotu za wybrany okres jest bardzo podobna. Jednak dla funduszu Skarbca wahania kursu są znacznie większe niż dla funduszu PKO. Oznacza to, że ryzyko straty na funduszu skarbca jest znacznie większe niż dla funduszu PKO.

Analiza stopa zwrotu v. ryzyko pokazuje, gdzie dany walor znajduje się w przestrzeni stopy zwrotu i ryzyka.

Kolory punktów oznaczają:

Walory o wysokim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o średnim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o niskim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o ujemnej stopie zwrotu.

Analizę tę będę rozwijał w przyszłości… Między innymi o to jak w czasie zmieniało się ryzyko na wybranym walorze…
Przykładowa analiza dla funduszy akcyjnych poniżej:

Na razie analiza jest dostępna we wszystkich abonamentach. Docelowo będzie tylko w abonamencie Pro.

Analiza jest dostępna z menu Narzędzia -> Analiza stopa zwrotu/ryzyko.

Stopa zwrotu i ryzyko są wyliczane za okres ostatnich 90 dni...

Czekam na Wasze uwagi…

Pozdrawiam,
Damian

2013-12-30 23:11
3788 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Witam,

Do analizy stopa zwrotu v. ryzyko dodałem dwa wykresy. Wykresy pojawiają się pod wykresem głównym po najechaniu myszką na jeden z punktów na wykresie głównym.

Wykresy dla wybranego waloru pokażą:
- zmianę wartości ryzyka z ostatnich 12 miesięcy (wykres lewy)
- wykres stopa zwrotu v. ryzyko z ostatnich 12 miesięcy (wykres prawy)

Kolory na wykresach obrazują to samo co kolory na wykresie głównym.
Wielkość punktu obrazuje okres czasu dla którego zostały obliczone wartości stopy zwrotu i ryzyka – czym mniejszy punkt tym bardziej odległy w czasie.

Dzięki tym dwom dodatkowym wykresem możecie sprawdzić jak zmieniała się w czasie trzymiesięczna stopa zwrotu oraz ryzyko (zmienność wycen).
Oczywiście czym bardziej stabilne są te wielkości tym lepiej.

Przykładowe wykresy:

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-15 00:19:42) Ok, dzieki za tip z ikonką, jest to jakies rozwiazanie.... Asbis – apetyty były większe (2024-05-14 20:42:10) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Asbis – apetyty były większe Poniżej frag... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 19:31:20) Ad1. Nie ma to znaczenia. To kwestia sposobu wyliczania zysku. Z punktu widzenia inwestora z Polski ... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14) Czyli dwa wyjścia: 1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar 2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45) Cześć, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że: 1. w XTB czy mBanku zysk jest l... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02) Cześć. Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48) Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:02:25) Nvm do usunięcia ... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 08:49:37) Naliczyło dzisiaj zamiast 15 maja... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 21:14:37) Cześć, Najprościej kliknąć ikonkę <img src="images/settingsMenu.png" width="12&... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 21:10:26) Cześć, Nie ma takiej funkcjonalności. Dodając kupno do portfela trzeba dodać ilości/ceny/daty ku... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 21:08:21) OK. Mi to trudno zrobić bo nie znam rzeczywistej historii.... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 20:54:17) Czesc, Jestem tutaj swieżakiem i musze przyznać, że ciężko znaleźć niektóre funkcje. Powiem szcze... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:59:47) Ok czyli w drugą stronę :) Dobra ale chyba przynajmniej już zrozumialem co sie dzieje. I dlac... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 18:53:25) Cześć da sie utworzyc portfel z folderu ulubione, chodzi mi o to ze wygodniej jest stworzyc strate... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:38:09) Ten "old" to ja skopiowałem przed dodaniem tych 3 operacji.... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:19:15) Dzieki choc usuwalem prawie na pewno wiecej niz 3. W sensie na pewno wplaty tez byly usuwane ( takie... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 17:33:08) Witaj, Dodaj konwersję walorów z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b> Jeże... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 17:31:22) Cześć, Znalazłem w backupie tylko 3 wypłaty, których nie było w portfelu, a były w backupie z pop... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 16:24:40) Cześć! usuwalem jedynie wplaty i wyplaty ...prawie na pewno :) Przelewow usuwania nie kojarze. ... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 16:03:18) Witam, spółka PXD została zakupiona przez XOM (Exxon Mobil). Pytanie czy istnieje jakaś funkcja w ap... Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i konferencji wynikowej ASBIS po 1 kwartale 2024 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i... Dekpol po wynikach 2023 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Dekpol po wynikach 2023 roku Poniżej... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 21:23:45) hej, ja w sumie mam niewiele transakcji i wrzucałem je ręcznie. Nie bawiłem się w import, ale chętni... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-12 19:36:30) Pięknie - dzięki :)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.