Sign up
Demo accoount
I forgot my password
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Statystyki i wskaźniki portfela
12 wpisów, 5 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2017-01-23 18:39 5457 wpisów 1947 dni temu | Cześć, Dzisiaj udostępniłem nową analizę portfela zawierającą następujące informacje:  Maksymalne obsunięcie kapitału (Maximum Drawdown), Współczynnik Beta (Beta Coefficient) w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków, Information ratio w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków, Odchylenie standardowe zmian rocznych (Standard Deviation), Współczynnik Sharpe'a (Sharpe Ratio).Analiza jest dostępna z menu->Portfel->Statystyki portfela Więcej informacji i sposób obliczania współczynników znajdziecie w pomocy. Pozdrawiam, Damian | |
2017-02-10 12:40 561 wpisów 1929 dni temu | Witam, interesująca funkcja. Brawo. Piszesz: Gdy Beta jest mniejsza niż 0 wówczas relacje zmian są odwrotne niż dla beta większego od zera. Czy mógłbyś opisać bardziej szczegółowo Betą poniżej zera? | |
2017-02-10 15:15 5457 wpisów 1929 dni temu | Rozważmy jeden konkretny walor A i jego współczynnik Beta w stosunku do WIG. Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 10% to Beta będzie równa 1. Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 20% to Beta będzie równa 2. Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 5% to Beta będzie równa 0,5. Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A spadną to Beta będzie ujemna. To ostatnie jest właśnie odwrotna korelacja. Damian | |
2017-02-10 19:14 561 wpisów 1929 dni temu | Teraz wszystko jest jasne. Dziękuję. Mam jeszcze jedną uwagę wynikającą z Twojego poprzedniego wpisu. Piszesz, że: "Beta większa niż 1 oznacza, że zmienność portfela była większa niż zmienność benchmarku" Moim zdaniem należy zamienić słowo "zmienność" portfela na "stopę zwrotu" z portfela w opisie. Mam jeszcze pytanie jaka stopa zwrotu brana jest pod uwagę(TwR czy MWR) Pozdrawiam. | |
2022-01-05 19:45 2 wpisy 139 dni temu | witam, czy "statystyki portfela" są nadal dostępne? nie mam takiej opcji w menu portfela. Konto Expert. pzdr. | |
2022-01-05 21:00 5457 wpisów 139 dni temu | Witaj, Są w menu->Portfel->Narzędzia portfela->Statystyki portfela Pozdrawiam, Damian | |
2022-01-06 20:26 2 wpisy 138 dni temu | hej, jak wspomniałem, nie widzę niestety opcji "statystyki portfela". Załączam screen. Załącznik:  | |
2022-01-06 21:08 5457 wpisów 138 dni temu | Cześć, To narzędzie jest dostępne tylko dla "zwykłych" portfeli - dla grupowych nie jest dostępne. Pozdrawiam, Damian | |
2022-01-22 06:00 5 wpisów 123 dni temu | Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w samych statystykach dodatkową funkcję:1.max liczba dni, która była potrzebna do powrotu portfela do jego ATH ( grupy portfeli) - to istotny wskaźnik przy prowadzonym portfelu dający informację jak w dłuższym horyzoncie czasowym należy być "cierpliwym" w stosowaniu danej strategii lub w przypadku grupy portfeli - multistrategii, Pozdrawiam Marcin | |
2022-01-22 15:28 5457 wpisów 122 dni temu | Cześć, Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela grupowego. Pozdrawiam, Damian | |
2022-01-27 20:59 5457 wpisów 117 dni temu | Cześć, Właśnie wdrożyłem statystyki dla portfeli grupowych. @STARS CAPITAL - dodałem również sekcję obliczającą maksymalny czas pomiędzy kolejnymi ATH oraz czas od ostatniego ATH. Pozdrawiam, Damian | |
2022-01-31 14:26 28 wpisów 113 dni temu | Bardzo przydatne funkcje. | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
