| 2026-08-13 14:12
41 dni temu Pankiev 33 wpisy | Cześć,
z braku takiej funkcjonalności w myfund, zrobiłem na własną potrzebę aplikację.
Aplikacja wyciąga po API dane z myfund, sprawdza lewar etfow oraz opcji, rozbija to na ekspozycje na konkretne spółki oraz wyświetla ekspozycję wybranych portfeli całościowo. Pokazuje też, jak bardzo jest się zalewarowanym. Np przy strategii 60/40, jest to 0.6x, ale bardziej się to przydaje dla osób, które są być zalewarowane ponad 100% i kontrolować poziom lewara.
Pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby umieścić to w myfund, dzięki temu nie będę musiał wprowadzać poprawek jak się kiedyś zmieni API, no i inni też by skorzystali.
Daj znać, co sądzisz :)
Załącznik:
 |
| |
| 2026-08-13 14:13
41 dni temu Pankiev 33 wpisy | No i jeżeli pomyślisz po screenie, że jestem szalony, to tak, jestem :P |
| |
| 2026-08-13 14:59
41 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Dodam takie narzędzie.
Dwa pytania:
- sprawdza lewar etfow oraz opcji - dla opcji będzie to jak się domyślam 100, a dla ETFów?
- jak liczysz "EXPOSURE" - czy jako sumę wartości akcji zwykłych i akcji z opcji * lewar? Co jeżeli na opcji masz pozycję krótką?
Damian |
| |
| 2026-08-13 15:13
41 dni temu Pankiev 33 wpisy | - Dla opcji trzeba wyliczyć/pobrać deltę, nigdy nie będzie to 100. Ekspozycja to cena spot x delta x 100 dla amerykańskich opcji (delta, tak jak cena się zmienia w czasie). Ale np. dla opcji na wig20, mnożnik będzie 10.
ETFy albo mają w definicji lewara (np. https://finance.yahoo.com/quote/SMH3.L/ to 3x, albo vanguard life strategy 60/40 to jest 0.6x, a dla obligacyjnych dałem 0x), albo jest to 1x. Ja zwyczajnie to zahardcodowałem, bo dużo ich nie mam i nie wiem jak to zrobić, żeby było generycznie dla wszystkich niestety.
- Tak, coś w tym stylu, ale do tego dochodzą też etfy lewarowane i opcje na etfy. Pozycji krótkich nie posiadam, ale w takim przypadku IMO rysowałbym osobny wykres kołowy, przedstawiał shorty osobno. No chyba, że shorty są na te same spółki, na które masz longi , wtedy wystarczy odjąć od longa, ale to dziwny przypadek
Bonus:
- Kompozycję dla etfów brałem z Yahoo/binzes radar dynamicznie. 10 największych spółek mi wystarczyło, bo te mniejsze ważą tak mało, że nie robią dużej różnicy.
- Dodatkowo, żeby dobrze wyznaczyć deltę/cenę dla opcji, brałem dane z cboe, te w yahoo/myfund są bardzo rzadko aktualizowane
Fajnie byłoby mieć też takie wykresy od ekspozycji w czasie:
Załącznik:
 |
| |
| 2026-08-13 16:47
40 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Dzięki za szczegóły.
Samo narzędzie mi się podoba.
Największy problem jaki widzę to "zdobycie" danych do obliczeń.
W myfund.pl nie mogę używać danych do których nie mam licencji "komercyjnej".
Damian
|
| |
| 2026-08-14 12:40
40 dni temu Pankiev 33 wpisy | Co do kompozycji etfów możne ci to jakiś stażysta (/AI) np. co miesiąc przepisywać, może się nie zorientują :D
Podobnie co do delty - można ją wyliczyć posiadając volatility spółki, które nie jest specjalnie zmienne, więc podobnie stażysta/AI :P
Ale rozumiem, mam już aplikację zrobioną, więc na ten moment jestem usatysfakcjonowany (dopóki się coś nie popsuje)
Załącznik:
 |
| |
| 2026-08-15 07:19
39 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Zapisałem w rzeczach do zrobienia - ale na razie z niskim priorytetem.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Ekspozycja per-spółka oraz wyliczanie lewara
