Forum - Automatyczne rebalansowanie portfela

Automatyczne rebalansowanie portfela

Forum→Rozwój myfund.pl→Automatyczne rebalansowanie portfela

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-02-25 13:13
2006 dni temu

kato78

39 wpisów

Propozycja rozwojowa myFund:

Bardzo przydatną opcją myFund byłoby automatyczne rebalansowanie portfela na podstawie zdefiniowanego wzorca. Myślę, że dla wielu osób byłby to killer feature dla portfeli wirtualnych, gdzie moglibyśmy zasymulować naszą pasywną strategię na konkretnych walorach wstecz.

Np portfel składa się z walorów

VTSMX i VBMFX

We wzorcowych proporcjach:

60% VTSMX
i
40% VBMFX

Które definiujemy w dostępnym w myfund - "Portfel wzorcowy i rzeczywisty - walory"

Podajemy (podobnie jak w operacjach cyklicznych) początek i koniec rebalansowania, parametry rebalansowania (np. co miesiąc/kwartał/rok pierwszego/ostatniego dnia miesiąca) a myFund sam na podstawie tych założeń zmienia skład takiego portfela w czasie. Dokupując i sprzedając odpowiednie walory.

2021-02-25 16:56
2005 dni temu

myfund.pl

13301 wpisów

Cześć,

Da się zrobić, ale na razie mam sporo ważniejszych rzeczy do zrobienia.

Teraz możesz to robić półautomatycznie korzystając z opcji "Wzorzec=>Portfel". Ale to trzeba robić na bieżąco nie można na historycznych danych.

Damian

2021-02-25 18:09
2005 dni temu

kato78

39 wpisów

Jasne, to tylko propozycja i fajnie by było jakbyś ją gdzieś umieścił w planach na przyszłość nie koniecznie tą najbliższą.

Mam kilka takich portfeli testowych (na tą chwilę 29) i co jakiś czas je ręcznie aktualizuje, spróbuję na razie zaproponowanej opcji "Wzorzec->Portfel", pomoże przynajmniej przy bieżącej aktualizacji.

dzięki, pozdrawiam

2021-02-26 14:20
2005 dni temu

kato78

39 wpisów

Spróbowałem opcji Wzorzec->Portfel, jest to już jakaś namiastka, szkoda tylko, że dla akcji robi rebalancing części ułamkowej akcji.
Niemniej późniejsze ręczne zmodyfikowanie tego jest chyba i tak lepsze niż liczenie samemu i wprowadzanie wszystkiego ręcznie.

2021-02-26 16:38
2004 dni temu

myfund.pl

13301 wpisów

Zmienię dla akcji na wartości całkowite.

Damian

2021-02-26 16:47
2004 dni temu

kato78

39 wpisów

Super!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 16:34:07) Dzień dobry, dodałem w rzeczach do zrobienia. Dziękuję za propozycję! Pozdrawiam, Damian... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 14:15:31) Dzień dobry, stosowanie tej strategii wydaje się mieć sporo sensu w kontekście nowych kont OKI. ... Do 10 benchmarków w narzędziu stopa zwrotu i benchmark (2026-08-22 09:33:04) Cześć, Rozbudowałem raport Portfel->Stopa zwrotu w czasie i benchmark. Od teraz można skonfigur... Nowe narzędzia OKI w myfund.pl (2026-08-20 10:11:01) Wielkie dzięki! Faktycznie chyba źle zrozumiałem, jak to liczenie działa, bo zrobiłem sobie prosty ... Optymalizator obligacji skarbowych (2026-08-20 10:04:36) Przy takich porównaniach największy problem mam zawsze z tym, że wszystko mocno zależy od tego, co w...