Forum - Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-01-12 13:26
171 dni temu

andrzej

180 wpisów

Cześć !

Mam pytanie czy ja czegoś nie rozumiem w tych wykresach czy gdzieś jest błąd.

Wykres porównujący wynik portfela do inflacji polskiej. Wersja z nie uwzględnianiem inflacji w wkresie wygląda tak

Załącznik:

2025-01-12 13:27
171 dni temu

andrzej

180 wpisów

Różnica tam powyżej pod koniec jest ok. 16%

Natomiast na wykresie skorygowanym o inflacje polską jest -11.29%.

Czy wartości procentowe różnicy między tymi wykresami nie powinny być te same?

Załącznik:

2025-01-13 08:08
170 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

To wynika z tego, że realną stopę zwrotu oblicza za pomocą wzoru:
(1+stopaZwrotu)/(1+inflacja)-1

a nie przez proste odjęcie inflacji od stop zwrotu.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-10 21:01
141 dni temu

mustang

17 wpisów

Cześć Damian,

Czy możesz wyjaśnić skąd taki wzór na realną stopę zwrotu? Żyłem w przekonaniu, że realna stopa zwrotu to właśnie po prostu odjęcie inflacji od stopy zwrotu - a również przeszukuję forum szukając odpowiedzi dlaczego w widoku szczegółowym portfela, po uwzględnieniu inflacji, mam inną stopę zwrotu vs. widok stopy zwrotu i benchmarku (też spodziewałem się odejmowania bez korygowania wykresu o inflację).

Pozdrawiam,
Michał

2025-02-10 21:58
141 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Odjęcie inflacji nie miało by sensu. Gdyby np. inflacja w jakimś okresie była większa niż 200 %, a stopa zwrotu z inwestycji np. 10% - proste odjęcie dało był wartość poniżej -100% co by oznaczało, że masz wartość inwestycji poniżej "0".

https://www.investopedia.com/terms/i/inflation_adjusted_return.asp

W którym portfelu widzisz inną stopę zwrotu w widoku składu portfela i na wykresie "Stopa zwrotu i benchmark"?

Damian

2025-02-11 21:33
140 dni temu

mustang

17 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienie wraz z artykułem :)

Generalnie to szukałem odpowiedzi na podobne pytanie jak autor wątku, ale pomimo wytłumaczenia zauważyłem różnicę chociażby w portfelu "Poduszka". W opcjach portfela mam "uwzględnij inflacja Polska" - stopa zwrotu wynosi 0,14% na widoku "Skład i struktura".

Po przejściu na wykres "Stopa zwrotu i benchmark" i uwzględnieniu w wykresie "inflacja Polska" widnieje już 0,15%. Błąd zaokrągleń?

2025-02-12 07:57
140 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Ja widzę inne wartości i takie same.
Czy te wartości 0.14% i 0.15% są dla jakiegoś konkretnego okresu?

Możliwe, że wynika to z różnicy jednego dnia w obliczaniu stopy inflacji (uwzględnienie lub nie inflacji w pierwszym dniu okresu).

Damian

2025-02-12 12:05
140 dni temu

mustang

17 wpisów

Na obu widokach jest zakres dat od 2020-04-27 do dnia dzisiejszego - dzisiaj widzę na widoku zawartości portfela 0,15%, na wykresie 0,16% (w dymku widoczne 0,155%)

Załącznik:

2025-02-12 12:09
140 dni temu

mustang

17 wpisów

I drugi screen z widoku składu portfela

Załącznik:

2025-02-12 13:10
140 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Dzięki za screeny.
Różnica wynikała z tego, że w widoku składu portfela uwzględniony był o jeden dzień mniej.

Poprawiłem.

Pozdrawiam,
Damian

Głosuj na myfund.pl w konkursie Invest Cuffs 2025 na Aplikację roku 2024
https://glosowanie.investcuffs.pl/voting/userVotingForm/3

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...