Forum - Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark - pytanie

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-01-12 13:26
650 dni temu

andrzej

185 wpisów

Cześć !

Mam pytanie czy ja czegoś nie rozumiem w tych wykresach czy gdzieś jest błąd.

Wykres porównujący wynik portfela do inflacji polskiej. Wersja z nie uwzględnianiem inflacji w wkresie wygląda tak

Załącznik:

2025-01-12 13:27
650 dni temu

andrzej

185 wpisów

Różnica tam powyżej pod koniec jest ok. 16%

Natomiast na wykresie skorygowanym o inflacje polską jest -11.29%.

Czy wartości procentowe różnicy między tymi wykresami nie powinny być te same?

Załącznik:

2025-01-13 08:08
650 dni temu

myfund.pl

13713 wpisy

Cześć,

To wynika z tego, że realną stopę zwrotu oblicza za pomocą wzoru:
(1+stopaZwrotu)/(1+inflacja)-1

a nie przez proste odjęcie inflacji od stop zwrotu.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-10 21:01
621 dni temu

mustang

17 wpisów

Cześć Damian,

Czy możesz wyjaśnić skąd taki wzór na realną stopę zwrotu? Żyłem w przekonaniu, że realna stopa zwrotu to właśnie po prostu odjęcie inflacji od stopy zwrotu - a również przeszukuję forum szukając odpowiedzi dlaczego w widoku szczegółowym portfela, po uwzględnieniu inflacji, mam inną stopę zwrotu vs. widok stopy zwrotu i benchmarku (też spodziewałem się odejmowania bez korygowania wykresu o inflację).

Pozdrawiam,
Michał

2025-02-10 21:58
621 dni temu

myfund.pl

13713 wpisy

Cześć,

Odjęcie inflacji nie miało by sensu. Gdyby np. inflacja w jakimś okresie była większa niż 200 %, a stopa zwrotu z inwestycji np. 10% - proste odjęcie dało był wartość poniżej -100% co by oznaczało, że masz wartość inwestycji poniżej "0".

https://www.investopedia.com/terms/i/inflation_adjusted_return.asp

W którym portfelu widzisz inną stopę zwrotu w widoku składu portfela i na wykresie "Stopa zwrotu i benchmark"?

Damian

2025-02-11 21:33
620 dni temu

mustang

17 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienie wraz z artykułem :)

Generalnie to szukałem odpowiedzi na podobne pytanie jak autor wątku, ale pomimo wytłumaczenia zauważyłem różnicę chociażby w portfelu "Poduszka". W opcjach portfela mam "uwzględnij inflacja Polska" - stopa zwrotu wynosi 0,14% na widoku "Skład i struktura".

Po przejściu na wykres "Stopa zwrotu i benchmark" i uwzględnieniu w wykresie "inflacja Polska" widnieje już 0,15%. Błąd zaokrągleń?

2025-02-12 07:57
620 dni temu

myfund.pl

13713 wpisy

Cześć,

Ja widzę inne wartości i takie same.
Czy te wartości 0.14% i 0.15% są dla jakiegoś konkretnego okresu?

Możliwe, że wynika to z różnicy jednego dnia w obliczaniu stopy inflacji (uwzględnienie lub nie inflacji w pierwszym dniu okresu).

Damian

2025-02-12 12:05
620 dni temu

mustang

17 wpisów

Na obu widokach jest zakres dat od 2020-04-27 do dnia dzisiejszego - dzisiaj widzę na widoku zawartości portfela 0,15%, na wykresie 0,16% (w dymku widoczne 0,155%)

Załącznik:

2025-02-12 12:09
620 dni temu

mustang

17 wpisów

I drugi screen z widoku składu portfela

Załącznik:

2025-02-12 13:10
619 dni temu

myfund.pl

13713 wpisy

Cześć,

Dzięki za screeny.
Różnica wynikała z tego, że w widoku składu portfela uwzględniony był o jeden dzień mniej.

Poprawiłem.

Pozdrawiam,
Damian

Głosuj na myfund.pl w konkursie Invest Cuffs 2025 na Aplikację roku 2024
https://glosowanie.investcuffs.pl/voting/userVotingForm/3

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-10-24 18:30:53) Witaj, W tym widgecie z założenia ma być tylko wartość. To jest taki widget dla tych którzy nie... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-10-24 17:06:55) Czy było rozważane, żeby w widgecie wartość portfela pojawiły się jakieś dodatkowe informacje, np. z... Transakcje insiderów i rejestr krótkich pozycji (2026-10-24 10:09:19) <b>Rozszerzyłem raport „Transakcje insiderów” o proponowane informacje:</b> • <b&g... Zmiana kolejności kolumn w tabelce ze składem portfela (2026-10-23 08:28:09) Cześć, w tabelce Portfel → Skład i struktura dodałem możliwość zmiany kolejności kolumn. Teraz mo... Transakcje insiderów i rejestr krótkich pozycji (2026-10-21 20:16:47) Ad1. Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Ad2. Kupno - zakup akcji przez insidera lub podmiot z n...