Forum - Błędne podsumowanie portfeli

Błędne podsumowanie portfeli

Forum→Usterki, błędy→Błędne podsumowanie portfeli

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-08-05 09:48
13 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Cześć,
w podsumowaniu w kokpicie widzę: Stopa zwrotu +66,72 %, Stopa zwrotu +66,72 %, mimo, że żaden z moich portfeli nie osiągnął nigdy tak wysokich stóp zwrotu ani MWR ani TWR. Problem widzę od kilku dni/kilkunastu dni. Zauważyłem, że problem ustąpił kilka minut po północy, jednak teraz znowu jest to samo.
Podejrzewam, że to może mieć coś wspólnego z opcjami PUT na amerykańskie akcje i etfy które niedawno sprzedawałem.
Prośba o zerknięcie

Załącznik:

2026-08-05 09:49
13 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Opcje

Załącznik:

2026-08-05 10:53
13 dni temu

myfund.pl

13243 wpisy

Cześć.

To wynika z algorytmów liczenia stopy zwrotu dla portfela grupowego (tak samo liczy się stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli w kokpicie).
Ona liczona jest w ten sposób, że najpierw wliczone są zmiany dzienne dla poszczególnych portfeli, a zmiana dzienna portfela grupowego liczona jest jako suma uważana zmian dziennych z poszczególnych portfeli.
Ponieważ zmiana dzienna (dla TWR) jesnego z portfeli jest bardzo duża to ma to też przełożenie na zmianę dzienną grupy portfeli i w konsekwencji na całkowita stopę zwrotu.

Mozesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu na MWR dla tego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2026-08-05 11:00
13 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Wszystkie portfele mają metodę liczenia MWR, błąd występuje mimo wszystko.
Chciałbym, żeby podsumowanie także używało MWR.
Plus, nie tłumaczy to dlaczego kilka minut po północy w podsumowaniu było jakieś 35%, a rano mimo nikłych zmian jest to 65%

2026-08-05 12:02
13 dni temu

myfund.pl

13243 wpisy

Źle napisałam - zamieniłem MWR i TWR.
Sprawdziłem jeszcze raz obliczenie i są poprawne - w sensie algorytmu i matematyki.

Mam w planach zmianę sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli.

Obecny sposób liczenia wynika głównie z tego, że teoretycznie portfele mogą być mieć stopę zwrotu liczoną różną metodą. Żeby zachować spójność stopy zwrotu, to grupa portfeli jest liczona w ten sposób, w jaki opisałem to wyżej.

Rozpocznij. Sprawdzę jeszcze z czego mogłoby wynikać ta stopa zwrotu zaraz po północy.

Damian

2026-08-05 12:31
13 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Z perspektywy funkcjonalnej aktualny wynik % podsumowania portfeli jest dla mnie bezużyteczny. Czy istniała by możliwość dodania opcji kalkulacji całości po MWR w przyszłości?
Dodatkowo - sensownym wydaje się takie liczenie z defaultu w momencie kiedy każdy portfel jest w MWR.

2026-08-05 12:35
13 dni temu

myfund.pl

13243 wpisy

Tak - podniosę priorytet tego zadania.

Damian

2026-08-05 13:56
13 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Dzięki!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-18 14:02:17) Mi jedynie brakuje informacji o wartości nominalnej pozycji na danym walorze. Nie ma jej ani w wid... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-18 06:46:41) Dzięki za informację! Wydaje mi się, że wystarczy dodać weryfikację tego pierwszego linku. Zrobi... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-17 23:25:43) Z tego co widzę kwestia pewnie tylko rozszerzenia warunku OR Link do którego dociera podejście pier... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-17 23:10:04) Cześć, dosyć ciekawa sytuacja muszę przyznać Po wybraniu celu inwestycyjnego i przejściu do hist... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-17 20:41:25) Dziękuję za udostępnione dzisiaj zmiany. Są super!...