Forum - Błędne podsumowanie portfeli

Błędne podsumowanie portfeli

Forum→Usterki, błędy→Błędne podsumowanie portfeli

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-08-05 09:48
41 dni temu

Pankiev

33 wpisy

Cześć,
w podsumowaniu w kokpicie widzę: Stopa zwrotu +66,72 %, Stopa zwrotu +66,72 %, mimo, że żaden z moich portfeli nie osiągnął nigdy tak wysokich stóp zwrotu ani MWR ani TWR. Problem widzę od kilku dni/kilkunastu dni. Zauważyłem, że problem ustąpił kilka minut po północy, jednak teraz znowu jest to samo.
Podejrzewam, że to może mieć coś wspólnego z opcjami PUT na amerykańskie akcje i etfy które niedawno sprzedawałem.
Prośba o zerknięcie

Załącznik:

2026-08-05 09:49
41 dni temu

Pankiev

33 wpisy

Opcje

Załącznik:

2026-08-05 10:53
41 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Cześć.

To wynika z algorytmów liczenia stopy zwrotu dla portfela grupowego (tak samo liczy się stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli w kokpicie).
Ona liczona jest w ten sposób, że najpierw wliczone są zmiany dzienne dla poszczególnych portfeli, a zmiana dzienna portfela grupowego liczona jest jako suma uważana zmian dziennych z poszczególnych portfeli.
Ponieważ zmiana dzienna (dla TWR) jesnego z portfeli jest bardzo duża to ma to też przełożenie na zmianę dzienną grupy portfeli i w konsekwencji na całkowita stopę zwrotu.

Mozesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu na MWR dla tego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2026-08-05 11:00
41 dni temu

Pankiev

33 wpisy

Wszystkie portfele mają metodę liczenia MWR, błąd występuje mimo wszystko.
Chciałbym, żeby podsumowanie także używało MWR.
Plus, nie tłumaczy to dlaczego kilka minut po północy w podsumowaniu było jakieś 35%, a rano mimo nikłych zmian jest to 65%

2026-08-05 12:02
41 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Źle napisałam - zamieniłem MWR i TWR.
Sprawdziłem jeszcze raz obliczenie i są poprawne - w sensie algorytmu i matematyki.

Mam w planach zmianę sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli.

Obecny sposób liczenia wynika głównie z tego, że teoretycznie portfele mogą być mieć stopę zwrotu liczoną różną metodą. Żeby zachować spójność stopy zwrotu, to grupa portfeli jest liczona w ten sposób, w jaki opisałem to wyżej.

Rozpocznij. Sprawdzę jeszcze z czego mogłoby wynikać ta stopa zwrotu zaraz po północy.

Damian

2026-08-05 12:31
41 dni temu

Pankiev

33 wpisy

Z perspektywy funkcjonalnej aktualny wynik % podsumowania portfeli jest dla mnie bezużyteczny. Czy istniała by możliwość dodania opcji kalkulacji całości po MWR w przyszłości?
Dodatkowo - sensownym wydaje się takie liczenie z defaultu w momencie kiedy każdy portfel jest w MWR.

2026-08-05 12:35
41 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Tak - podniosę priorytet tego zadania.

Damian

2026-08-05 13:56
41 dni temu

Pankiev

33 wpisy

Dzięki!

2026-09-02 07:44
13 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Cześć,

Nowy sposób liczenia stopy zwrotu dla portfela grupowego jest już wdrożony.
Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=7007

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 03:51:09) Jeśli chodzi o mBank to instrukcja wielce kiepska. Nawet denerwująca, że się delikatnie wyrażę. Skas... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 21:09:10) Dodałem ekspozycję walutową dla tych ETFów (za justETF.com) Pozdrawiam, Damian... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 20:55:49) fajne:) te dwa niezidentyfikowane u mnie chyba można bez problemu przypisać:)... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 18:58:00) Tak zgadza sie.. TYLKO W Licencji EXPERT!... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 18:33:23) Cześć, raport „Ekspozycja walutowa” został rozszerzony o mapę świata oraz ranking krajów i region...