Forum - Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

Forum→Rozwój myfund.pl→Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-07-08 20:05
651 dni temu

kam_sk1

9 wpisów

Cześć Damian.

Przenoszę na forum to o czym pisaliśmy.
Rebalansing portfela - tylko kupno.
Zgodnie z tym co napisałeś w pomocy do programu:
"Rebalansing portfela - tylko kupno, zakłada, że nie dokonujesz sprzedaży. Rebalansing portfela - tylko kupno Polega na tym, że system określa najpierw, który walor jest najbardziej "przeważony" w portfelu, a następnie wylicza docelową wartość portfela w taki sposób, żeby dokupienie innych składników wzorca dało dokładne odwzorowanie wzorca. W tym rebalansingu będą tylko rekomendacje kupna."

"To powoduje, że jak jakiś walor masz bardzo "przeważony" w portfelu, a pozostałe walory muszą być dokupione proporcjonalnie w takiej ilości, żeby spełnić warunki wzorca to kupno musi być też w bardzo dużej wartości."

Ja byłem przekonany, że opcja ta działa następująco, że jak wpiszę w docelową wartość portfela w ustawieniach portfela wzorcowego wartość większą o X PLN i zmienię wagi (bo zmieniam proporcje strategii) to portfel wzorcowy zwróci mi wartość za ile mam kupić dany walor aby dążyć do zadeklarowanych wag.
Aktualnie dla opcja rebalansingu - tylko kupno zmieniając strategię czyli wagi portfela, zgodnie z tym co powyżej może się okazać że trzeba zrobić zakupy za znacznie większą kwotę niż zadeklarowana wartość w docelowa wartość portfela przy portfelu który ma utrzymane wagi.
Jeśli jesteśmy w zadeklarowanych wagach i zadeklarujemy w docelową wartość portfela nowe środki to ta opcja działa prawidłowo, niestety rozjeżdża się to jak zmienimy wagi. Wówczas może to być wielokrotność nowych środków.
Przykład:
Czyli jeśli mam 4 typy walorów każdy po 25% i każdy po 100 tys zł i jak pierwszy będzie warty np 150 tys a reszta 100 tys. To dokupić będzie trzeba po 50 tys dla 2 / 3 / 4. Czyli defakto trzeba włożyć 150 tyś żeby wyrównać wagi.

To co zaproponowałeś:
"Musiałbym dodać nowy typ rebalansingu - czyli "tylko kupno do limitu podanej wartości portfela". Oczywiście przy takim "rebalasingu" de facto system nie podał by rekomendacji jak osiągnąć wzorzec, ale jak zbliżyć się do wzorca dokonując tylko operacji kupna."
Może być bardzo przydatne.

2024-07-08 20:45
651 dni temu

myfund.pl

12411 wpisów

Dzięki za podsumowanie!

Dodałem do listy rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Konta oszczędnościowe (2026-04-20 12:50:58) Witaj, nic się nie zmieniło. Konta czynnościowe wciąż są dostępne z tego samego miejsca, czyli z... Konta oszczędnościowe (2026-04-20 11:56:24) W menu "Portfel" nie widzę opcji Portfel->Konta->Konta oszczędnościowe Czy coś się ... Kreator portfela AI (2026-04-15 12:27:32) Witaj, Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl J... Kreator portfela AI (2026-04-15 12:12:12) Smiga pięknie też u mnie :) Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje t... Strategia Momentum (2026-04-14 20:55:08) Literówka poprawiona - dzięki! Damian...