Forum - Obligacje skarbowe - prezentacja wartości odsetek

Obligacje skarbowe - prezentacja wartości odsetek

Forum→Rozwój myfund.pl→Obligacje skarbowe - prezentacja wartości odsetek

26 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2024-08-26 18:14
776 dni temu

Inwestor

91 wpisów

Witajcie,

chyba wszelkie kalkulacje co do zamiany na nowe emisje z uwzględnieniem przedterminowego wykupu przestają mieć sens od września...

"Nowe opłaty za przedterminowy wykup dla obligacji emitowanych we wrześniu wynosić będą 1 zł dla obligacji 3-letnich, 2 zł dla 4-letnich i 3 zł dla obligacji o terminie wykupu 10 lat. Opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji rodzinnych wynosić będą odpowiednio 2 zł dla 6-letnich i 3 zł dla instrumentów 12-letnich" — czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Źródło wklejonego tekstu: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/obligacje-skarbowe-z-gorsza-oferta-od-wrzesnia-lepiej-sie-pospieszyc/xnksh0r

2024-08-26 18:22
776 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

To będzie dotyczyło tylko nowych emisji - tzn. wyższa opłata za wcześniejszy wykup.

W narzędziu do optymalizacji odsetek będzie to uwzględnione dla włączonej opcji "Zasymuluj wcześniejszy wykup obligacji po zamianie w terminie zapadalności posiadanych obligacji".

Damian

2024-09-11 16:02
760 dni temu

Inwestor

91 wpisów

Witam,

czy możliwe by było wprowadzenie takiego rozwiązania, które prezentowałoby jakie jest oprocentowanie dla całości posiadanych obligacji na dany dzień, z wykorzystaniem średniej ważonej?

Wiadomo, że różne emisje w portfelu mają różne początki i końce okresu odsetkowego, ale interesująca by była możliwość podglądu jakie jest uśrednione oprocentowanie całości na dany dzień.

Chyba, że gdzieś coś takiego już mogę wyklikać, a nie mogę tego tylko odnaleźć :)

Pozdrawiam

2024-09-11 18:00
760 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Nie ma takiej danej już wyliczonej, ale wydaje mi się, że jak byś zysk dzienny (jest w wierszu podsumowującym grupę walorów) pomnożył przez 365 i podzielił przez wartość zakupu (czyli wartość nominalną wszystkich obligacji w portfelu), czyli wartość z wiersza "Razem" to wyjdzie Ci średnie oprocentowanie.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-11 19:39
760 dni temu

Inwestor

91 wpisów

Jest to pewien sposób, tylko żeby znaleźć jak najbliższą wartość, jeszcze trzeba zrobić takie obliczenia przez kilka dni i z nich wziąć średnią, bo jednak te odsetki w obligacjach nie narastają każdego dnia wg wzoru "oprocentowanie danej emisji/365" tylko raz mniej, raz więcej (zaokrąglone do pełnych groszy), co w efekcie czasem daje różnicę w dziennym zysku dochodzące do 15-20%.

Pozdrawiam

2024-09-11 19:53
760 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Zgadza się, ale przy dużej liczbie obligacji w portfelu dla jednej będzie trochę mniej (zysku dziennego), ale innej trochę więcej (szczególnie jak zakup był w różnych dniach).

Możesz też z wykresu zysk w czasie odczytać wartość z dzisiaj i np. sprzed 10 dni i policzyć różnicę.
I tą różnicę pomnóż przez 36.5 i podziel przez wartość zakupu.

Damian

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 23:50:32) ad2 sprawdź portfel grupowy ISAs, pozycja "pozostałe" jest zdecydowanie większa niż by to ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 19:23:35) Cześć, Ad1. "prosty portfel" - chyba znalazłem przyczynę tego problemu - był związany z...